PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEXRX с CTSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEXRX с CTSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX).

VEXRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. CTSIX управляется Calamos. Фонд был запущен 23 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности VEXRX и CTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEXRX и CTSIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VEXRX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares		-0.08%7.19%17.40%19.90%-23.23%16.07%31.51%10.23%
CTSIX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund		0.55%25.90%44.34%7.57%-37.30%9.12%63.38%1.20%

Доходность по периодам

С начала года, VEXRX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у CTSIX с доходностью 0.55%.

VEXRX

1 день
3.79%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
1.70%
1 год
17.15%
3 года*
12.10%
5 лет*
4.38%
10 лет*
12.16%

CTSIX

1 день
5.59%
1 месяц
-7.48%
С начала года
0.55%
6 месяцев
3.66%
1 год
43.97%
3 года*
23.09%
5 лет*
3.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Explorer Fund Admiral Shares

Calamos Timpani Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с VEXRX:
VEXRX с VSGAXVEXRX с VINIXVEXRX с SPYVEXRX с VIEIXVEXRX с VISVXVEXRX с VFIAXVEXRX с DFFVX
Часто сравнивают с CTSIX:
CTSIX с DEVLXCTSIX с AVUVCTSIX с SPYCTSIX с FTHNXCTSIX с PRNHXCTSIX с FGROXCTSIX с PNSAX

Сравнение комиссий VEXRX и CTSIX

VEXRX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии CTSIX в 1.05%.

CTSIX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund
VEXRX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VEXRX vs. CTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEXRX
Ранг доходности на риск VEXRX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEXRX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXRX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXRX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXRX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXRX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
CTSIX
Ранг доходности на риск CTSIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTSIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTSIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTSIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTSIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTSIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEXRX c CTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEXRXCTSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.48

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

2.07

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.27

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

3.65

-2.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.07

13.94

-8.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEXRX vs. CTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEXRX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа CTSIX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEXRX и CTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEXRXCTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.48

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.13

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.42

+0.02

Корреляция

Корреляция между VEXRX и CTSIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEXRX и CTSIX

Дивидендная доходность VEXRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, тогда как CTSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEXRX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares		7.55%7.54%12.72%0.89%5.22%16.17%6.76%5.08%11.13%11.46%4.63%10.89%
CTSIX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%2.58%0.00%0.00%0.00%3.77%4.95%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VEXRX и CTSIX

Максимальная просадка VEXRX за все время составила -57.26%, что больше максимальной просадки CTSIX в -50.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXRX и CTSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VEXRXCTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.26%

-50.83%

-6.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.14%

-12.38%

-1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.67%

-50.60%

+17.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.76%

-7.48%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.00%

-21.12%

+11.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

3.24%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VEXRX и CTSIX

Текущая волатильность для Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) составляет 7.50%, в то время как у Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX) волатильность равна 13.35%. Это указывает на то, что VEXRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEXRXCTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

13.35%

-5.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.17%

21.82%

-8.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.25%

29.67%

-7.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.32%

27.87%

-6.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.81%

29.76%

-7.95%