PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEXMX с VITAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEXMX с VITAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX).

VEXMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 дек. 1987 г.. VITAX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US IMI Info Technology 25/50. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности VEXMX и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEXMX и VITAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEXMX
Vanguard Extended Market Index Fund		-1.29%10.93%15.05%26.79%-26.56%12.31%32.43%27.87%-9.48%17.94%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		-7.30%21.78%29.26%52.69%-29.67%30.36%45.93%48.72%2.51%37.07%

Доходность по периодам

С начала года, VEXMX показывает доходность -1.29%, что значительно выше, чем у VITAX с доходностью -7.30%. За последние 10 лет акции VEXMX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 10.75% против 21.35% соответственно.

VEXMX

1 день
3.44%
1 месяц
-5.36%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
-1.43%
1 год
19.99%
3 года*
14.71%
5 лет*
3.74%
10 лет*
10.75%

VITAX

1 день
4.32%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-7.30%
6 месяцев
-7.06%
1 год
28.08%
3 года*
22.58%
5 лет*
14.54%
10 лет*
21.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Extended Market Index Fund

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VEXMX:
VEXMX с FSMAXVEXMX с VXFVEXMX с WSMDXVEXMX с AGIOVEXMX с VTSAXVEXMX с BOTZVEXMX с VFIAX
Часто сравнивают с VITAX:
VITAX с VGTVITAX с FSELXVITAX с VFIAXVITAX с QQQVITAX с VOOVITAX с VTSAXVITAX с VTWAX

Сравнение комиссий VEXMX и VITAX

VEXMX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VEXMX
Vanguard Extended Market Index Fund
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VEXMX vs. VITAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEXMX
Ранг доходности на риск VEXMX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEXMX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXMX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXMX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXMX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXMX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VITAX
Ранг доходности на риск VITAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEXMX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEXMXVITAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.06

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.64

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.77

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.65

5.48

+0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEXMX vs. VITAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEXMX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VITAX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEXMX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEXMXVITAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.06

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.58

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.87

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.59

-0.08

Корреляция

Корреляция между VEXMX и VITAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEXMX и VITAX

Дивидендная доходность VEXMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности VITAX в 0.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEXMX
Vanguard Extended Market Index Fund		1.03%0.74%0.74%1.14%1.00%0.99%1.19%1.18%1.52%1.12%1.31%1.20%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.44%0.40%0.60%0.65%0.91%0.63%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок VEXMX и VITAX

Максимальная просадка VEXMX за все время составила -58.17%, что больше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXMX и VITAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VEXMXVITAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.17%

-54.81%

-3.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.63%

-16.38%

+1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.38%

-35.10%

-1.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.63%

-35.10%

-6.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.19%

-12.77%

+5.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.19%

-8.06%

-3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

5.30%

-1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности VEXMX и VITAX

Текущая волатильность для Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) составляет 7.02%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что VEXMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEXMXVITAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

8.04%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.51%

16.41%

-2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.99%

27.65%

-4.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.38%

25.29%

-2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.35%

24.72%

-2.37%