Сравнение VEXMX с RIPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) и Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX).
VEXMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 дек. 1987 г.. RIPIX управляется Royce Investment Partners.
Доходность
Сравнение доходности VEXMX и RIPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEXMX и RIPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEXMX Vanguard Extended Market Index Fund | -1.29% | 10.93% | 15.05% | 26.79% | -26.56% | 12.31% | 32.43% | 27.87% | -13.65% |
RIPIX Royce International Premier Fund Institutional Class | -7.50% | 9.89% | -7.04% | 8.14% | -26.99% | 6.22% | 16.11% | 34.69% | -12.52% |
Доходность по периодам
С начала года, VEXMX показывает доходность -1.29%, что значительно выше, чем у RIPIX с доходностью -7.50%.
VEXMX
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- -1.43%
- 1 год
- 19.99%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 10.75%
RIPIX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -6.91%
- С начала года
- -7.50%
- 6 месяцев
- -10.71%
- 1 год
- 1.29%
- 3 года*
- -1.63%
- 5 лет*
- -4.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEXMX и RIPIX
VEXMX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии RIPIX в 1.04%.
Доходность на риск
VEXMX vs. RIPIX — Ранг доходности на риск
VEXMX
RIPIX
Сравнение VEXMX c RIPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) и Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEXMX | RIPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.12 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 0.25 | +1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.03 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 0.05 | +1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | 0.13 | +5.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEXMX | RIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.12 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | -0.29 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.06 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между VEXMX и RIPIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEXMX и RIPIX
Дивидендная доходность VEXMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности RIPIX в 1.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEXMX Vanguard Extended Market Index Fund | 1.03% | 0.74% | 0.74% | 1.14% | 1.00% | 0.99% | 1.19% | 1.18% | 1.52% | 1.12% | 1.31% | 1.20% |
RIPIX Royce International Premier Fund Institutional Class | 1.58% | 1.46% | 5.66% | 3.09% | 3.87% | 5.02% | 0.36% | 0.58% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VEXMX и RIPIX
Максимальная просадка VEXMX за все время составила -58.17%, что больше максимальной просадки RIPIX в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXMX и RIPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEXMX | RIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.17% | -41.89% | -16.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -16.38% | +1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.38% | -41.89% | +5.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.19% | -31.82% | +24.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.19% | -17.84% | +6.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 6.09% | -2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEXMX и RIPIX
Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что VEXMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEXMX | RIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 6.19% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.51% | 9.61% | +3.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.99% | 13.84% | +9.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.38% | 15.31% | +7.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.35% | 16.16% | +6.19% |