PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEXMX с LSHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEXMX с LSHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX).

VEXMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 дек. 1987 г.. LSHAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 4 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности VEXMX и LSHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEXMX и LSHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEXMX
Vanguard Extended Market Index Fund		-1.29%10.93%15.05%26.79%-26.56%12.31%32.43%27.87%-9.48%17.94%
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		52.24%-19.53%82.16%-19.74%39.45%42.75%5.23%31.30%-8.18%15.65%

Доходность по периодам

С начала года, VEXMX показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у LSHAX с доходностью 52.24%. За последние 10 лет акции VEXMX уступали акциям LSHAX по среднегодовой доходности: 10.75% против 19.68% соответственно.

VEXMX

1 день
3.44%
1 месяц
-5.36%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
-1.43%
1 год
19.99%
3 года*
14.71%
5 лет*
3.74%
10 лет*
10.75%

LSHAX

1 день
1.35%
1 месяц
-9.16%
С начала года
52.24%
6 месяцев
39.89%
1 год
5.11%
3 года*
29.81%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Extended Market Index Fund

Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund

Часто сравнивают с VEXMX:
VEXMX с FSMAXVEXMX с VXFVEXMX с WSMDXVEXMX с AGIOVEXMX с VTSAXVEXMX с BOTZVEXMX с VFIAX
Часто сравнивают с LSHAX:
LSHAX с SCHGLSHAX с VIGAXLSHAX с FCNTXLSHAX с VUGLSHAX с RIPIXLSHAX с ADJEXLSHAX с BMDSX

Сравнение комиссий VEXMX и LSHAX

VEXMX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии LSHAX в 1.68%.

LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund
VEXMX
Vanguard Extended Market Index Fund

Доходность на риск

VEXMX vs. LSHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEXMX
Ранг доходности на риск VEXMX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEXMX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXMX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXMX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXMX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXMX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
LSHAX
Ранг доходности на риск LSHAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSHAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSHAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSHAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSHAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSHAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEXMX c LSHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEXMXLSHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.17

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

0.53

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.07

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

0.22

+1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.65

0.34

+5.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEXMX vs. LSHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEXMX на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа LSHAX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEXMX и LSHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEXMXLSHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.17

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.52

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.65

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.35

+0.17

Корреляция

Корреляция между VEXMX и LSHAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEXMX и LSHAX

Дивидендная доходность VEXMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности LSHAX в 7.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEXMX
Vanguard Extended Market Index Fund		1.03%0.74%0.74%1.14%1.00%0.99%1.19%1.18%1.52%1.12%1.31%1.20%
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		7.61%11.59%4.66%9.40%1.76%0.11%0.53%0.00%4.85%3.94%1.84%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VEXMX и LSHAX

Максимальная просадка VEXMX за все время составила -58.17%, что меньше максимальной просадки LSHAX в -69.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXMX и LSHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VEXMXLSHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.17%

-69.03%

+10.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.63%

-37.04%

+22.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.38%

-45.79%

+9.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.63%

-50.78%

+9.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.19%

-14.39%

+7.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.19%

-21.93%

+10.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

24.26%

-20.69%

Волатильность

Сравнение волатильности VEXMX и LSHAX

Текущая волатильность для Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) составляет 7.02%, в то время как у Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что VEXMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEXMXLSHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

9.79%

-2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.51%

27.10%

-13.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.99%

40.80%

-17.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.38%

33.69%

-11.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.35%

30.16%

-7.81%