PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEXMX с EEOFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEXMX с EEOFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX).

VEXMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 дек. 1987 г.. EEOFX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 1 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности VEXMX и EEOFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEXMX и EEOFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEXMX
Vanguard Extended Market Index Fund		-1.29%10.93%15.05%26.79%-26.56%12.31%32.43%27.87%-9.48%8.64%
EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund		0.37%23.55%1.32%-1.53%-27.88%10.83%62.80%25.43%-15.79%3.20%

Доходность по периодам

С начала года, VEXMX показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у EEOFX с доходностью 0.37%.

VEXMX

1 день
3.44%
1 месяц
-5.36%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
-1.43%
1 год
19.99%
3 года*
14.71%
5 лет*
3.74%
10 лет*
10.75%

EEOFX

1 день
3.58%
1 месяц
-6.79%
С начала года
0.37%
6 месяцев
-0.31%
1 год
33.61%
3 года*
5.36%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Extended Market Index Fund

Essex Environmental Opportunities Fund

Часто сравнивают с VEXMX:
VEXMX с FSMAXVEXMX с VXFVEXMX с WSMDXVEXMX с AGIOVEXMX с VTSAXVEXMX с BOTZVEXMX с VFIAX
Часто сравнивают с EEOFX:
EEOFX с ERBIXEEOFX с MGOYXEEOFX с VLEQXEEOFX с AMCGXEEOFX с QISIXEEOFX с FMDGXEEOFX с IMIDX

Сравнение комиссий VEXMX и EEOFX

VEXMX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EEOFX в 2.11%.

EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund
VEXMX
Vanguard Extended Market Index Fund

Доходность на риск

VEXMX vs. EEOFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEXMX
Ранг доходности на риск VEXMX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEXMX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXMX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXMX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXMX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXMX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
EEOFX
Ранг доходности на риск EEOFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEOFX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEOFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEOFX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEOFX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEOFX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEXMX c EEOFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEXMXEEOFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.52

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

2.12

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.27

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

2.09

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.65

6.79

-1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEXMX vs. EEOFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEXMX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа EEOFX равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEXMX и EEOFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEXMXEEOFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.52

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

-0.07

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.28

+0.24

Корреляция

Корреляция между VEXMX и EEOFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEXMX и EEOFX

Дивидендная доходность VEXMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности EEOFX в 0.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEXMX
Vanguard Extended Market Index Fund		1.03%0.74%0.74%1.14%1.00%0.99%1.19%1.18%1.52%1.12%1.31%1.20%
EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund		0.06%0.06%0.00%0.00%0.01%6.63%1.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VEXMX и EEOFX

Максимальная просадка VEXMX за все время составила -58.17%, что больше максимальной просадки EEOFX в -50.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXMX и EEOFX.

Загрузка...

Показатели просадок

VEXMXEEOFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.17%

-50.17%

-8.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.63%

-13.49%

-1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.38%

-50.17%

+13.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.19%

-22.58%

+15.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.19%

-19.83%

+8.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

4.28%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности VEXMX и EEOFX

Текущая волатильность для Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) составляет 7.02%, в то время как у Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) волатильность равна 7.95%. Это указывает на то, что VEXMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEOFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEXMXEEOFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

7.95%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.51%

16.62%

-3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.99%

23.25%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.38%

24.89%

-2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.35%

24.72%

-2.37%