Сравнение VEXC с TJUN
VEXC (Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF) and TJUN (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June) are both exchange-traded funds - VEXC is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging ex China Index, while TJUN is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. VEXC charges 0.07%/yr vs 0.95%/yr for TJUN.
Доходность
Сравнение доходности VEXC и TJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEXC показывает доходность 16.24%, что значительно выше, чем у TJUN с доходностью -1.67%.
VEXC
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -3.80%
- 6 месяцев
- 11.75%
- С начала года
- 16.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TJUN
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -6.79%
- 6 месяцев
- -3.48%
- С начала года
- -1.67%
- 1 год
- 6.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VEXC и TJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 16.24% | 4.50% |
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | -1.67% | 2.42% |
Correlation
The correlation between VEXC and TJUN is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEXC vs. TJUN — Ранг доходности на риск
VEXC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TJUN
Сравнение VEXC c TJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEXC | TJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.15 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.94 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.16 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEXC и TJUN
Максимальная просадка VEXC за все время составила -12.42%, что больше максимальной просадки TJUN в -7.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXC и TJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEXC | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.42% | -7.02% | -5.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.87% | -7.02% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -0.82% | -1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VEXC и TJUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEXC | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.15% | 9.79% | +10.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.15% | 9.71% | +10.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.15% | 9.71% | +10.44% |
Сравнение комиссий VEXC и TJUN
VEXC берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TJUN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEXC и TJUN
Дивидендная доходность VEXC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, тогда как TJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 1.48% | 0.43% |
Часто задаваемые вопросы
VEXC and TJUN have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEXC is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEXC is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.95% for TJUN.
VEXC has the higher dividend yield at 1.48%, compared with 0.00% for TJUN.
VEXC is categorized as Emerging Markets Equities, while TJUN is Defined Outcome. They also come from different issuers: Vanguard and First Trust. Their fees differ too: 0.07% for VEXC and 0.95% for TJUN.
Подберите оптимальное распределение для VEXC и TJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор