Сравнение VEXC с EVLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC) и iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU).
VEXC и EVLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEXC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging ex China Index. Фонд был запущен 30 сент. 2025 г.. EVLU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index (Net). Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VEXC и EVLU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEXC и EVLU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 3.49% | 4.80% |
EVLU iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF | 4.90% | 7.92% |
Доходность по периодам
С начала года, VEXC показывает доходность 3.49%, что значительно ниже, чем у EVLU с доходностью 4.90%.
VEXC
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVLU
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -8.64%
- С начала года
- 4.90%
- 6 месяцев
- 14.34%
- 1 год
- 38.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEXC и EVLU
VEXC берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии EVLU в 0.35%.
Доходность на риск
VEXC vs. EVLU — Ранг доходности на риск
VEXC
EVLU
Сравнение VEXC c EVLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC) и iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEXC | EVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 1.50 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между VEXC и EVLU составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEXC и EVLU
Дивидендная доходность VEXC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности EVLU в 4.96%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 0.86% | 0.43% | 0.00% |
EVLU iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF | 4.96% | 5.20% | 1.03% |
Просадки
Сравнение просадок VEXC и EVLU
Максимальная просадка VEXC за все время составила -12.42%, что меньше максимальной просадки EVLU в -17.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXC и EVLU.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEXC | EVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.42% | -17.17% | +4.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.79% | -9.91% | +1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -3.60% | +1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VEXC и EVLU
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEXC | EVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.48% | 19.75% | -2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.48% | 19.02% | -1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.48% | 19.02% | -1.54% |