Сравнение VEXC с EVLU
VEXC (Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF) and EVLU (iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF) are both Emerging Markets Equities funds - VEXC tracks the FTSE Emerging ex China Index while EVLU tracks the MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index (Net). Both are passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VEXC charges 0.07%/yr vs 0.35%/yr for EVLU.
Доходность
Сравнение доходности VEXC и EVLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEXC показывает доходность 20.21%, что значительно ниже, чем у EVLU с доходностью 34.01%.
VEXC
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 4.95%
- С начала года
- 20.21%
- 6 месяцев
- 23.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVLU
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- 15.31%
- С начала года
- 34.01%
- 6 месяцев
- 37.37%
- 1 год
- 72.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VEXC и EVLU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 20.21% | 4.80% |
EVLU iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF | 34.01% | 7.92% |
Correlation
The correlation between VEXC and EVLU is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEXC vs. EVLU — Ранг доходности на риск
VEXC
EVLU
Сравнение VEXC c EVLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC) и iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEXC | EVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.21 | 2.23 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок VEXC и EVLU
Максимальная просадка VEXC за все время составила -12.42%, что меньше максимальной просадки EVLU в -17.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXC и EVLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEXC | EVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.42% | -17.17% | +4.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -2.27% | +1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -3.48% | +1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VEXC и EVLU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEXC | EVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.89% | 19.04% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.89% | 19.93% | -1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.89% | 19.93% | -1.04% |
Сравнение комиссий VEXC и EVLU
VEXC берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии EVLU в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEXC и EVLU
Дивидендная доходность VEXC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности EVLU в 3.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EVLU iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF | 3.88% | 5.20% | 1.03% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 0.74% | 0.43% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VEXC and EVLU have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEXC is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEXC is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for EVLU.
EVLU has the higher dividend yield at 3.88%, compared with 0.74% for VEXC.
VEXC tracks FTSE Emerging ex China Index, while EVLU tracks MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index (Net). They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.07% for VEXC and 0.35% for EVLU.
Подберите оптимальное распределение для VEXC и EVLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор