Сравнение VEXC с DCMT
VEXC (Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF) and DCMT (DoubleLine Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - VEXC is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging ex China Index, while DCMT is a Commodities fund actively managed by DoubleLine. VEXC is passively managed, while DCMT is actively managed. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. VEXC charges 0.07%/yr vs 0.66%/yr for DCMT.
Доходность
Сравнение доходности VEXC и DCMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEXC показывает доходность 20.48%, что значительно ниже, чем у DCMT с доходностью 32.24%.
VEXC
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 20.48%
- 6 месяцев
- 23.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DCMT
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 32.24%
- 6 месяцев
- 30.67%
- 1 год
- 39.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VEXC и DCMT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 20.48% | 4.80% |
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 32.24% | 0.71% |
Correlation
The correlation between VEXC and DCMT is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2025 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEXC vs. DCMT — Ранг доходности на риск
VEXC
DCMT
Сравнение VEXC c DCMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC) и DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEXC | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.23 | 1.15 | +1.08 |
Просадки
Сравнение просадок VEXC и DCMT
Максимальная просадка VEXC за все время составила -12.42%, примерно равная максимальной просадке DCMT в -11.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXC и DCMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEXC | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.42% | -11.95% | -0.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -5.08% | +4.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.22% | -3.14% | +0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VEXC и DCMT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEXC | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.84% | 18.36% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.84% | 15.79% | +3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 15.79% | +3.05% |
Сравнение комиссий VEXC и DCMT
VEXC берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DCMT в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEXC и DCMT
Дивидендная доходность VEXC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности DCMT в 2.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 2.78% | 3.67% | 1.59% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 0.74% | 0.43% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VEXC and DCMT have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEXC is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEXC is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.66% for DCMT.
DCMT has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 0.74% for VEXC.
VEXC is categorized as Emerging Markets Equities, while DCMT is Commodities. They also come from different issuers: Vanguard and DoubleLine. Their fees differ too: 0.07% for VEXC and 0.66% for DCMT.
Подберите оптимальное распределение для VEXC и DCMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор