Сравнение VEXAX с LZ
VEXAX (Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares) is Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P Completion Index, while LZ (LegalZoom.com, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, VEXAX returned 7.12%/yr vs -26.69%/yr for LZ. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VEXAX и LZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEXAX показывает доходность 15.16%, что значительно выше, чем у LZ с доходностью -22.26%.
VEXAX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 1.19%
- 6 месяцев
- 8.84%
- С начала года
- 15.16%
- 1 год
- 22.02%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 7.12%
- 10 лет*
- 11.87%
LZ
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- 38.60%
- 6 месяцев
- -12.97%
- С начала года
- -22.26%
- 1 год
- -12.67%
- 3 года*
- -17.40%
- 5 лет*
- -26.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VEXAX и LZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VEXAX Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares | 15.16% | 11.42% | 15.47% | 26.95% | -26.46% | -2.88% |
LZ LegalZoom.com, Inc. | -22.26% | 32.22% | -33.54% | 45.99% | -51.84% | -56.27% |
Correlation
The correlation between VEXAX and LZ is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г. | 0.51 |
Over the past year, the correlation between VEXAX and LZ has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEXAX vs. LZ — Ранг доходности на риск
VEXAX
LZ
Сравнение VEXAX c LZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) и LegalZoom.com, Inc. (LZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEXAX | LZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.01 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | -0.25 | +2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.99 | -0.42 | +8.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEXAX и LZ
Максимальная просадка VEXAX за все время составила -58.08%, что меньше максимальной просадки LZ в -86.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXAX и LZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEXAX | LZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.08% | -86.25% | +28.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.25% | -50.98% | +40.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.84% | -64.67% | +37.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.33% | -86.25% | +49.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.74% | -80.63% | +77.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.13% | -70.72% | +58.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 29.87% | -26.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEXAX и LZ
Текущая волатильность для Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) составляет 3.86%, в то время как у LegalZoom.com, Inc. (LZ) волатильность равна 16.44%. Это указывает на то, что VEXAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEXAX | LZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 16.44% | -12.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.29% | 42.46% | -29.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.71% | 57.76% | -40.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.44% | 58.49% | -36.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.33% | 58.31% | -35.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEXAX и LZ
Дивидендная доходность VEXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, тогда как LZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZ LegalZoom.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEXAX Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares | 1.02% | 1.14% | 1.09% | 1.25% | 1.15% | 1.13% | 1.07% | 1.30% | 1.66% | 1.25% | 1.43% | 1.35% |
Часто задаваемые вопросы
VEXAX and LZ have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LZ has higher volatility (16.44%) compared to VEXAX (3.86%). In terms of maximum drawdown, VEXAX dropped -58.08% vs LZ's -86.25%.
VEXAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VEXAX и LZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор