Сравнение VEXAX с LZ
VEXAX (Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares) is Mid Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while LZ (LegalZoom.com, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, VEXAX returned 19.94%/yr vs -21.60%/yr for LZ. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VEXAX и LZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEXAX показывает доходность 14.61%, что значительно выше, чем у LZ с доходностью -40.99%.
VEXAX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 3.44%
- С начала года
- 14.61%
- 6 месяцев
- 12.05%
- 1 год
- 26.46%
- 3 года*
- 19.94%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 12.53%
LZ
- 1 день
- 3.35%
- 1 месяц
- -7.86%
- С начала года
- -40.99%
- 6 месяцев
- -41.52%
- 1 год
- -33.41%
- 3 года*
- -21.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VEXAX и LZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VEXAX Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares | 14.61% | 11.42% | 15.47% | 26.95% | -26.46% | -2.88% |
LZ LegalZoom.com, Inc. | -40.99% | 32.22% | -33.54% | 45.99% | -51.84% | -56.27% |
Correlation
The correlation between VEXAX and LZ is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between VEXAX and LZ has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEXAX vs. LZ — Ранг доходности на риск
VEXAX
LZ
Сравнение VEXAX c LZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) и LegalZoom.com, Inc. (LZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEXAX | LZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.91 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | -0.66 | +3.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.74 | -1.18 | +10.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEXAX и LZ
Максимальная просадка VEXAX за все время составила -58.08%, что меньше максимальной просадки LZ в -86.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXAX и LZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEXAX | LZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.08% | -86.25% | +28.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.25% | -50.98% | +40.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.84% | -64.67% | +37.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.33% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -85.29% | +84.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -70.57% | +58.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 28.32% | -25.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEXAX и LZ
Текущая волатильность для Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) составляет 6.18%, в то время как у LegalZoom.com, Inc. (LZ) волатильность равна 15.39%. Это указывает на то, что VEXAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEXAX | LZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.18% | 15.39% | -9.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.31% | 41.28% | -27.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.83% | 56.14% | -38.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.45% | 58.30% | -35.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.38% | 58.30% | -35.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEXAX и LZ
Дивидендная доходность VEXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как LZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZ LegalZoom.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEXAX Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares | 1.01% | 1.14% | 1.09% | 1.25% | 1.15% | 1.13% | 1.07% | 1.30% | 1.66% | 1.25% | 1.43% | 1.35% |
Часто задаваемые вопросы
VEXAX and LZ have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LZ has higher volatility (15.39%) compared to VEXAX (6.18%). In terms of maximum drawdown, VEXAX dropped -58.08% vs LZ's -86.25%.
VEXAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VEXAX и LZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор