Сравнение LZ с ^SP500TR
LZ (LegalZoom.com, Inc.) is a stock, while ^SP500TR (S&P 500 Total Return) is an index. Over the past 5 years, LZ returned -26.39%/yr vs 13.35%/yr for ^SP500TR. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LZ и ^SP500TR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LZ показывает доходность -20.64%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью 10.76%.
LZ
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 31.33%
- 6 месяцев
- -14.53%
- С начала года
- -20.64%
- 1 год
- -10.86%
- 3 года*
- -16.03%
- 5 лет*
- -26.39%
- 10 лет*
- —
^SP500TR
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- 9.12%
- С начала года
- 10.76%
- 1 год
- 21.72%
- 3 года*
- 20.14%
- 5 лет*
- 13.35%
- 10 лет*
- 15.19%
Сравнение доходности по годам LZ и ^SP500TR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LZ LegalZoom.com, Inc. | -20.64% | 32.22% | -33.54% | 45.99% | -51.84% | -56.27% |
^SP500TR S&P 500 Total Return | 10.76% | 17.88% | 25.02% | 26.29% | -18.11% | 11.82% |
Correlation
The correlation between LZ and ^SP500TR is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г. | 0.42 |
The correlation between LZ and ^SP500TR shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LZ vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск
LZ
^SP500TR
Сравнение LZ c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LegalZoom.com, Inc. (LZ) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LZ | ^SP500TR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.31 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 2.45 | -2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 10.76 | -11.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LZ и ^SP500TR
Максимальная просадка LZ за все время составила -86.25%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZ и ^SP500TR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LZ | ^SP500TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.25% | -55.25% | -31.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.98% | -8.89% | -42.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.67% | -18.75% | -45.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.25% | -24.49% | -61.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.23% | -0.86% | -79.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.71% | -8.15% | -62.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.81% | 2.02% | +27.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности LZ и ^SP500TR
LegalZoom.com, Inc. (LZ) имеет более высокую волатильность в 16.11% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что LZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LZ | ^SP500TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.11% | 3.26% | +12.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.23% | 10.00% | +33.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.73% | 12.55% | +45.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.50% | 17.00% | +41.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.33% | 18.05% | +40.28% |
Часто задаваемые вопросы
LZ and ^SP500TR have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LZ has higher volatility (16.11%) compared to ^SP500TR (3.26%). In terms of maximum drawdown, LZ dropped -86.25% vs ^SP500TR's -55.25%.
^SP500TR currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LZ и ^SP500TR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор