Сравнение LZ с ^SP500TR
LZ (LegalZoom.com, Inc.) is a stock, while ^SP500TR (S&P 500 Total Return) is an index. Over the past 3 years, LZ returned -21.06%/yr vs 22.72%/yr for ^SP500TR. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LZ и ^SP500TR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LZ показывает доходность -41.59%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью 11.36%.
LZ
- 1 день
- -4.13%
- 1 месяц
- -13.56%
- С начала года
- -41.59%
- 6 месяцев
- -38.62%
- 1 год
- -37.02%
- 3 года*
- -21.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^SP500TR
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 4.61%
- С начала года
- 11.36%
- 6 месяцев
- 11.27%
- 1 год
- 28.58%
- 3 года*
- 22.72%
- 5 лет*
- 14.02%
- 10 лет*
- 15.58%
Сравнение доходности по годам LZ и ^SP500TR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LZ LegalZoom.com, Inc. | -41.59% | 32.22% | -33.54% | 45.99% | -51.84% | -57.54% |
^SP500TR S&P 500 Total Return | 11.36% | 17.88% | 25.02% | 26.29% | -18.11% | 11.67% |
Correlation
The correlation between LZ and ^SP500TR is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | 0.44 |
The correlation between LZ and ^SP500TR shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LZ vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск
LZ
^SP500TR
Сравнение LZ c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LegalZoom.com, Inc. (LZ) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LZ | ^SP500TR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.44 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 3.23 | -3.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 15.09 | -16.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LZ | ^SP500TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | 2.42 | -3.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | 0.65 | -1.19 |
Просадки
Сравнение просадок LZ и ^SP500TR
Максимальная просадка LZ за все время составила -86.25%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZ и ^SP500TR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LZ | ^SP500TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.25% | -55.25% | -31.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.98% | -8.89% | -42.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.67% | -18.75% | -45.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.49% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.45% | -0.32% | -85.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.47% | -8.16% | -62.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.15% | 1.90% | +24.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности LZ и ^SP500TR
LegalZoom.com, Inc. (LZ) имеет более высокую волатильность в 17.39% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что LZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LZ | ^SP500TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.39% | 2.87% | +14.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.38% | 9.00% | +31.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.40% | 11.88% | +43.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.43% | 16.90% | +41.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.43% | 18.06% | +40.37% |
Часто задаваемые вопросы
LZ and ^SP500TR have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LZ has higher volatility (17.39%) compared to ^SP500TR (2.87%). In terms of maximum drawdown, LZ dropped -86.25% vs ^SP500TR's -55.25%.
^SP500TR currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LZ и ^SP500TR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор