PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEVIX с MAFRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEVIX с MAFRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEVIX (Victory Sycamore Established Value Fund Class I) and MAFRX (Victory Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund Class A) are both mutual funds - VEVIX is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Victory Capital, while MAFRX is a Ultrashort Bond fund actively managed by Victory Capital. Both are actively managed. Over the past 10 years, VEVIX returned 11.04%/yr vs 2.64%/yr for MAFRX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.58% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VEVIX и MAFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Sycamore Established Value Fund Class I (VEVIX) и Victory Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund Class A (MAFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEVIX показывает доходность 11.45%, что значительно выше, чем у MAFRX с доходностью 1.57%. За последние 10 лет акции VEVIX превзошли акции MAFRX по среднегодовой доходности: 11.04% против 2.64% соответственно.

VEVIX

1 день
0.28%
1 месяц
1.01%
С начала года
11.45%
6 месяцев
10.92%
1 год
17.15%
3 года*
11.78%
5 лет*
7.14%
10 лет*
11.04%

MAFRX

1 день
0.00%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.57%
6 месяцев
1.97%
1 год
4.22%
3 года*
5.17%
5 лет*
3.68%
10 лет*
2.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEVIX и MAFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEVIX
Victory Sycamore Established Value Fund Class I		11.45%2.64%10.12%10.42%-2.54%31.92%8.11%28.80%-10.05%16.02%
MAFRX
Victory Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund Class A		1.57%4.64%5.96%5.84%0.14%1.42%-0.86%3.30%1.66%1.57%

Correlation

The correlation between VEVIX and MAFRX is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2011 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory Sycamore Established Value Fund Class I

Victory Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund Class A

Часто сравнивают с VEVIX:
VEVIX с VETAXVEVIX с FLARXVEVIX с VVOIXVEVIX с SIFFXVEVIX с CISMXVEVIX с VSMAXVEVIX с SMVTX
Часто сравнивают с MAFRX:
MAFRX с SIFFXMAFRX с DFYGXMAFRX с CBUDXMAFRX с VETAXMAFRX с FLARXMAFRX с PAIPXMAFRX с DFIHX

Доходность на риск

VEVIX vs. MAFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEVIX
Ранг доходности на риск VEVIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEVIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEVIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEVIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEVIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEVIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
MAFRX
Ранг доходности на риск MAFRX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAFRX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAFRX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAFRX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAFRX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAFRX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEVIX c MAFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Sycamore Established Value Fund Class I (VEVIX) и Victory Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund Class A (MAFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEVIXMAFRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
3.08

-1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
11.54

-9.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

4.32

-3.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

20.34

-18.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.97

65.30

-58.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEVIX vs. MAFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEVIX на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа MAFRX равного 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEVIX и MAFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEVIXMAFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

3.08

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

2.55

-2.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

1.50

-0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.42

-0.78

Просадки

Сравнение просадок VEVIX и MAFRX

Максимальная просадка VEVIX за все время составила -41.01%, что больше максимальной просадки MAFRX в -10.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVIX и MAFRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEVIXMAFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.01%

-10.18%

-30.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.46%

-0.21%

-7.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.28%

-0.52%

-19.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.28%

-1.59%

-18.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.01%

-10.18%

-30.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.25%

-0.30%

-3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

0.06%

+2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности VEVIX и MAFRX

Victory Sycamore Established Value Fund Class I (VEVIX) имеет более высокую волатильность в 3.07% по сравнению с Victory Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund Class A (MAFRX) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что VEVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEVIXMAFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

0.38%

+2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

0.92%

+7.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.34%

1.38%

+10.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

1.45%

+15.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

1.76%

+17.48%

Сравнение комиссий VEVIX и MAFRX

И VEVIX, и MAFRX имеют комиссию равную 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEVIX и MAFRX

Дивидендная доходность VEVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности MAFRX в 4.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAFRX
Victory Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund Class A		4.55%4.84%5.47%4.18%2.24%1.20%1.78%2.84%2.47%1.76%1.64%1.22%
VEVIX
Victory Sycamore Established Value Fund Class I		4.64%4.77%11.58%6.16%8.27%8.39%5.47%6.11%10.68%3.30%1.48%11.57%

Часто задаваемые вопросы

VEVIX and MAFRX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEVIX has higher volatility (3.07%) compared to MAFRX (0.38%). In terms of maximum drawdown, VEVIX dropped -41.01% vs MAFRX's -10.18%.

MAFRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEVIX и MAFRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор