Сравнение VEVIX с FASOX
VEVIX (Victory Sycamore Established Value Fund Class I) and FASOX (Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, VEVIX returned 11.01%/yr vs 11.04%/yr for FASOX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VEVIX charges 0.58%/yr vs 0.88%/yr for FASOX.
Доходность
Сравнение доходности VEVIX и FASOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEVIX показывает доходность 11.14%, что значительно ниже, чем у FASOX с доходностью 21.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEVIX имеют среднегодовую доходность 11.01%, а акции FASOX немного впереди с 11.04%.
VEVIX
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 11.14%
- 6 месяцев
- 10.73%
- 1 год
- 16.30%
- 3 года*
- 11.67%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 11.01%
FASOX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 3.49%
- С начала года
- 21.02%
- 6 месяцев
- 22.63%
- 1 год
- 40.30%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 11.04%
Сравнение доходности по годам VEVIX и FASOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEVIX Victory Sycamore Established Value Fund Class I | 11.14% | 2.64% | 10.12% | 10.42% | -2.54% | 31.92% | 8.11% | 28.80% | -10.05% | 16.02% |
FASOX Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I | 21.02% | 8.28% | -2.00% | 20.51% | -7.38% | 33.31% | 8.21% | 34.49% | -16.90% | 17.40% |
Correlation
The correlation between VEVIX and FASOX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2010 г. | 0.94 |
The correlation between VEVIX and FASOX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEVIX vs. FASOX — Ранг доходности на риск
VEVIX
FASOX
Сравнение VEVIX c FASOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Sycamore Established Value Fund Class I (VEVIX) и Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I (FASOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEVIX | FASOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.43 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 4.39 | -2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.21 | 16.23 | -9.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEVIX | FASOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 2.53 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.41 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.50 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.42 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок VEVIX и FASOX
Максимальная просадка VEVIX за все время составила -41.01%, что меньше максимальной просадки FASOX в -69.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVIX и FASOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEVIX | FASOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.01% | -69.86% | +28.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.46% | -9.79% | +2.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.28% | -34.34% | +14.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.28% | -34.34% | +14.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.01% | -47.97% | +6.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -9.71% | +5.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 2.64% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEVIX и FASOX
Текущая волатильность для Victory Sycamore Established Value Fund Class I (VEVIX) составляет 3.11%, в то время как у Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I (FASOX) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что VEVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FASOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEVIX | FASOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | 4.26% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.72% | 11.92% | -3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.34% | 17.00% | -4.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.04% | 20.66% | -3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.25% | 22.00% | -2.75% |
Сравнение комиссий VEVIX и FASOX
VEVIX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии FASOX в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEVIX и FASOX
Дивидендная доходность VEVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что меньше доходности FASOX в 7.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASOX Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I | 7.46% | 9.03% | 0.00% | 2.74% | 2.34% | 7.97% | 0.91% | 5.21% | 15.65% | 7.00% | 20.89% | 1.24% |
VEVIX Victory Sycamore Established Value Fund Class I | 4.66% | 4.77% | 11.58% | 6.16% | 8.27% | 8.39% | 5.47% | 6.11% | 10.68% | 3.30% | 1.48% | 11.57% |
Часто задаваемые вопросы
VEVIX and FASOX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FASOX has higher volatility (4.26%) compared to VEVIX (3.11%). In terms of maximum drawdown, VEVIX dropped -41.01% vs FASOX's -69.86%.
FASOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VEVIX и FASOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор