Сравнение VEVE.L с WNRG.L
VEVE.L (Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (USD) Distributing) and WNRG.L (State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Equities funds - VEVE.L tracks the FTSE Developed Index while WNRG.L tracks the MSCI World Energy 35/20 Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VEVE.L returned 12.69%/yr vs 8.51%/yr for WNRG.L. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. VEVE.L charges 0.12%/yr vs 0.30%/yr for WNRG.L.
Доходность
Сравнение доходности VEVE.L и WNRG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VEVE.L торгуется в GBP, в то время как WNRG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WNRG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VEVE.L показывает доходность 10.05%, что значительно ниже, чем у WNRG.L с доходностью 27.93%. За последние 10 лет акции VEVE.L превзошли акции WNRG.L по среднегодовой доходности: 12.69% против 8.51% соответственно.
VEVE.L
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -2.08%
- 6 месяцев
- 7.61%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 21.38%
- 3 года*
- 17.63%
- 5 лет*
- 12.06%
- 10 лет*
- 12.69%
WNRG.L
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 3.20%
- 6 месяцев
- 21.06%
- С начала года
- 27.93%
- 1 год
- 37.02%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- 21.10%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение доходности по годам VEVE.L и WNRG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEVE.L Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (USD) Distributing | 10.05% | 13.81% | 20.22% | 17.46% | -8.34% | 22.68% | 12.44% | 22.89% | -4.39% | 12.62% |
WNRG.L State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) | 27.93% | 6.65% | 3.85% | -1.65% | 64.04% | 40.05% | -32.40% | 5.71% | -9.95% | -4.27% |
Correlation
The correlation between VEVE.L and WNRG.L is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2014 г. | 0.47 |
The correlation between VEVE.L and WNRG.L shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEVE.L vs. WNRG.L — Ранг доходности на риск
VEVE.L
WNRG.L
Сравнение VEVE.L c WNRG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (USD) Distributing (VEVE.L) и State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEVE.L | WNRG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.31 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 2.23 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.01 | 5.81 | +6.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEVE.L и WNRG.L
Максимальная просадка VEVE.L за все время составила -25.53%, что меньше максимальной просадки WNRG.L в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVE.L и WNRG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEVE.L | WNRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.53% | -59.34% | +33.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.94% | -16.52% | +9.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.34% | -21.66% | +3.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.34% | -22.11% | +3.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.53% | -59.34% | +33.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.83% | -10.03% | +7.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.39% | -12.66% | +9.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 6.35% | -4.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEVE.L и WNRG.L
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (USD) Distributing (VEVE.L) составляет 3.11%, в то время как у State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что VEVE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEVE.L | WNRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | 6.42% | -3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.33% | 18.68% | -10.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.90% | 21.51% | -10.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.19% | 23.88% | -10.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.29% | 33.22% | -18.93% |
Сравнение комиссий VEVE.L и WNRG.L
VEVE.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии WNRG.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEVE.L и WNRG.L
Дивидендная доходность VEVE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, тогда как WNRG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEVE.L Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (USD) Distributing | 1.29% | 1.38% | 1.48% | 1.71% | 1.98% | 1.46% | 1.62% | 1.95% | 2.24% | 1.93% | 1.88% | 2.03% |
WNRG.L State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VEVE.L and WNRG.L have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEVE.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEVE.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for WNRG.L.
VEVE.L tracks FTSE Developed Index, while WNRG.L tracks MSCI World Energy 35/20 Capped Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.12% for VEVE.L and 0.30% for WNRG.L.
Подберите оптимальное распределение для VEVE.L и WNRG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор