Сравнение VEVE.L с VUSA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VEVE.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L).
VEVE.L и VUSA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEVE.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г.. VUSA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEVE.L или VUSA.L.
Основные характеристики
| VEVE.L | VUSA.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.07% | 22.96% |
| Дох-ть за 1 год | 24.60% | 30.12% |
| Дох-ть за 3 года | 8.38% | 11.13% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.36% | 15.56% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.89% | 15.77% |
| Коэф-т Шарпа | 2.50 | 2.73 |
| Коэф-т Сортино | 3.50 | 3.87 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 3.99 | 4.83 |
| Коэф-т Мартина | 17.41 | 19.01 |
| Индекс Язвы | 1.42% | 1.59% |
| Дневная вол-ть | 9.88% | 11.09% |
| Макс. просадка | -25.52% | -25.47% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VEVE.L и VUSA.L составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VEVE.L и VUSA.L
С начала года, VEVE.L показывает доходность 17.07%, что значительно ниже, чем у VUSA.L с доходностью 22.96%. За последние 10 лет акции VEVE.L уступали акциям VUSA.L по среднегодовой доходности: 12.89% против 15.77% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEVE.L и VUSA.L
VEVE.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VUSA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VEVE.L c VUSA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VEVE.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEVE.L и VUSA.L
Дивидендная доходность VEVE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности VUSA.L в 0.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEVE.L Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing | 1.19% | 1.72% | 1.98% | 1.45% | 1.64% | 1.96% | 2.24% | 1.93% | 1.85% | 2.04% | 0.29% | 0.00% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.76% | 1.25% | 1.41% | 1.05% | 1.46% | 1.48% | 1.70% | 1.60% | 1.55% | 1.73% | 1.50% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок VEVE.L и VUSA.L
Максимальная просадка VEVE.L за все время составила -25.52%, примерно равная максимальной просадке VUSA.L в -25.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVE.L и VUSA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VEVE.L и VUSA.L
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VEVE.L) составляет 2.61%, в то время как у Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) волатильность равна 3.24%. Это указывает на то, что VEVE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.