Сравнение VEVE.L с HMWO.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VEVE.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L).
VEVE.L и HMWO.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEVE.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г.. HMWO.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 8 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEVE.L или HMWO.L.
Основные характеристики
| VEVE.L | HMWO.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.35% | 20.09% |
| Дох-ть за 1 год | 25.89% | 26.69% |
| Дох-ть за 3 года | 9.05% | 9.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.94% | 12.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.92% | 12.45% |
| Коэф-т Шарпа | 2.55 | 2.59 |
| Коэф-т Сортино | 3.56 | 3.63 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 4.08 | 4.13 |
| Коэф-т Мартина | 17.78 | 18.71 |
| Индекс Язвы | 1.42% | 1.40% |
| Дневная вол-ть | 9.88% | 10.07% |
| Макс. просадка | -25.52% | -25.48% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VEVE.L и HMWO.L составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VEVE.L и HMWO.L
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VEVE.L показывает доходность 19.35%, а HMWO.L немного выше – 20.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEVE.L имеют среднегодовую доходность 12.92%, а акции HMWO.L немного отстают с 12.45%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEVE.L и HMWO.L
VEVE.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии HMWO.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VEVE.L c HMWO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VEVE.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEVE.L и HMWO.L
Дивидендная доходность VEVE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности HMWO.L в 1.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEVE.L Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing | 1.17% | 1.72% | 1.98% | 1.45% | 1.64% | 1.96% | 2.24% | 1.93% | 1.85% | 2.04% | 0.29% | 0.00% |
HMWO.L HSBC MSCI World UCITS ETF | 1.42% | 1.60% | 1.75% | 1.27% | 1.55% | 1.97% | 2.11% | 1.91% | 1.84% | 1.86% | 1.72% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок VEVE.L и HMWO.L
Максимальная просадка VEVE.L за все время составила -25.52%, примерно равная максимальной просадке HMWO.L в -25.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVE.L и HMWO.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VEVE.L и HMWO.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VEVE.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L) имеют волатильность 2.94% и 2.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.