Сравнение VEVE.L с VFEM.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VEVE.L) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing (VFEM.DE).
VEVE.L и VFEM.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEVE.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г.. VFEM.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEVE.L или VFEM.DE.
Основные характеристики
| VEVE.L | VFEM.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.32% | 9.19% |
| Дох-ть за 1 год | 17.44% | 9.92% |
| Дох-ть за 3 года | 8.83% | 0.09% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.41% | 3.66% |
| Коэф-т Шарпа | 1.62 | 0.82 |
| Дневная вол-ть | 10.35% | 12.51% |
| Макс. просадка | -25.52% | -31.59% |
| Текущая просадка | -2.05% | -7.02% |
Корреляция
Корреляция между VEVE.L и VFEM.DE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VEVE.L и VFEM.DE
С начала года, VEVE.L показывает доходность 11.32%, что значительно выше, чем у VFEM.DE с доходностью 9.19%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEVE.L и VFEM.DE
VEVE.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VFEM.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VEVE.L c VFEM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VEVE.L) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing (VFEM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEVE.L и VFEM.DE
Дивидендная доходность VEVE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности VFEM.DE в 2.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEVE.L Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing | 1.25% | 1.72% | 1.98% | 1.45% | 1.64% | 1.96% | 2.24% | 1.93% | 1.85% | 2.04% | 0.29% |
VFEM.DE Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing | 2.50% | 2.66% | 3.38% | 2.26% | 1.93% | 2.32% | 2.79% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VEVE.L и VFEM.DE
Максимальная просадка VEVE.L за все время составила -25.52%, что меньше максимальной просадки VFEM.DE в -31.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVE.L и VFEM.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VEVE.L и VFEM.DE
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VEVE.L) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing (VFEM.DE) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что VEVE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFEM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.