Сравнение VEVE.L с FTWG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VEVE.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L).
VEVE.L и FTWG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEVE.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г.. FTWG.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VEVE.L и FTWG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEVE.L и FTWG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VEVE.L Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing | -0.66% | 13.81% | 20.22% | 8.03% |
FTWG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist | -0.52% | 14.12% | 19.92% | 7.22% |
Разные валюты инструментов
VEVE.L торгуется в GBP, в то время как FTWG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTWG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VEVE.L показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у FTWG.L с доходностью -0.52%.
VEVE.L
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 18.32%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- 11.36%
- 10 лет*
- 12.88%
FTWG.L
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 3.24%
- 1 год
- 18.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEVE.L и FTWG.L
VEVE.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FTWG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VEVE.L vs. FTWG.L — Ранг доходности на риск
VEVE.L
FTWG.L
Сравнение VEVE.L c FTWG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VEVE.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEVE.L | FTWG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.31 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.81 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 2.59 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.06 | 9.87 | +0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEVE.L | FTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.31 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 1.22 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между VEVE.L и FTWG.L составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEVE.L и FTWG.L
Дивидендная доходность VEVE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности FTWG.L в 1.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEVE.L Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing | 1.39% | 1.38% | 1.48% | 1.71% | 1.98% | 1.46% | 1.62% | 1.95% | 2.24% | 1.93% | 1.88% | 2.03% |
FTWG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist | 1.37% | 1.34% | 1.50% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VEVE.L и FTWG.L
Максимальная просадка VEVE.L за все время составила -25.52%, что больше максимальной просадки FTWG.L в -17.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVE.L и FTWG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEVE.L | FTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.52% | -17.78% | -7.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.28% | -10.16% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.34% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | -4.05% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -2.06% | -1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 1.87% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEVE.L и FTWG.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VEVE.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) имеют волатильность 4.49% и 4.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEVE.L | FTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 4.42% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.21% | 8.19% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.19% | 13.94% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.14% | 11.95% | +1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.34% | 11.95% | +2.39% |