PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VEVE.L с FTWG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VEVE.L и FTWG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VEVE.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEVE.L и FTWG.L


2026 (YTD)202520242023
VEVE.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing
-0.66%13.81%20.22%8.03%
FTWG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist
-0.52%14.12%19.92%7.22%
Разные валюты инструментов

VEVE.L торгуется в GBP, в то время как FTWG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTWG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VEVE.L показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у FTWG.L с доходностью -0.52%.


VEVE.L

1 день
2.03%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
3.27%
1 год
18.32%
3 года*
15.10%
5 лет*
11.36%
10 лет*
12.88%

FTWG.L

1 день
1.96%
1 месяц
-3.71%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
3.24%
1 год
18.32%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist

Сравнение комиссий VEVE.L и FTWG.L

VEVE.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FTWG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

VEVE.L vs. FTWG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VEVE.L
Ранг доходности на риск VEVE.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEVE.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEVE.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEVE.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEVE.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEVE.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина

FTWG.L
Ранг доходности на риск FTWG.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWG.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWG.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWG.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWG.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWG.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEVE.L c FTWG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VEVE.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VEVE.LFTWG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.31

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.81

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.27

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

2.59

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.06

9.87

+0.18

VEVE.L vs. FTWG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEVE.L на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTWG.L равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEVE.L и FTWG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VEVE.LFTWG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.31

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

1.22

-0.38

Корреляция

Корреляция между VEVE.L и FTWG.L составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VEVE.L и FTWG.L

Дивидендная доходность VEVE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности FTWG.L в 1.37%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEVE.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing
1.39%1.38%1.48%1.71%1.98%1.46%1.62%1.95%2.24%1.93%1.88%2.03%
FTWG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist
1.37%1.34%1.50%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VEVE.L и FTWG.L

Максимальная просадка VEVE.L за все время составила -25.52%, что больше максимальной просадки FTWG.L в -17.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVE.L и FTWG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


VEVE.LFTWG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.52%

-17.78%

-7.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.28%

-10.16%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.97%

-4.05%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.45%

-2.06%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.87%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VEVE.L и FTWG.L

Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VEVE.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) имеют волатильность 4.49% и 4.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VEVE.LFTWG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

4.42%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

8.19%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.19%

13.94%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.14%

11.95%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.34%

11.95%

+2.39%