PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEVE.AS с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEVE.AS с VEA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEVE.AS (Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both exchange-traded funds - VEVE.AS is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VEVE.AS returned 12.95%/yr vs 9.80%/yr for VEA. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEVE.AS charges 0.12%/yr vs 0.03%/yr for VEA.

Доходность

Сравнение доходности VEVE.AS и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (VEVE.AS) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VEVE.AS торгуется в EUR, в то время как VEA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VEA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VEVE.AS показывает доходность 12.81%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 16.51%. За последние 10 лет акции VEVE.AS превзошли акции VEA по среднегодовой доходности: 12.95% против 9.80% соответственно.

VEVE.AS

1 день
-0.27%
1 месяц
3.93%
С начала года
12.81%
6 месяцев
12.85%
1 год
26.33%
3 года*
18.25%
5 лет*
13.13%
10 лет*
12.95%

VEA

1 день
0.00%
1 месяц
2.54%
С начала года
16.51%
6 месяцев
18.23%
1 год
30.17%
3 года*
16.51%
5 лет*
10.67%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEVE.AS и VEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEVE.AS
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF		12.81%8.22%26.33%19.38%-13.20%31.47%6.50%29.40%-4.85%8.40%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		16.51%19.12%9.96%14.40%-10.10%20.02%0.67%25.39%-10.74%10.88%

Correlation

The correlation between VEVE.AS and VEA is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2014 г.

0.64

The correlation between VEVE.AS and VEA has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с VEVE.AS:
VEVE.AS с VUSA.ASVEVE.AS с SPYVEVE.AS с VTVEVE.AS с AIAI.LVEVE.AS с WEBN.DEVEVE.AS с VTIVEVE.AS с FQAL
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

VEVE.AS vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEVE.AS
Ранг доходности на риск VEVE.AS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEVE.AS: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEVE.AS: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEVE.AS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEVE.AS: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEVE.AS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEVE.AS c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (VEVE.AS) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEVE.ASVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.21

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
3.01

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.42

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.21

3.07

+1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.34

12.98

+4.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEVE.AS vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEVE.AS на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEVE.AS и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEVE.ASVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.21

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.76

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.61

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.33

+0.02

Просадки

Сравнение просадок VEVE.AS и VEA

Максимальная просадка VEVE.AS за все время составила -33.57%, что меньше максимальной просадки VEA в -55.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVE.AS и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEVE.ASVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.57%

-55.05%

+21.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.19%

-9.87%

+3.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.08%

-15.68%

-5.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.08%

-17.30%

-3.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.57%

-34.68%

+1.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-0.53%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-10.63%

+3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

2.33%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности VEVE.AS и VEA

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (VEVE.AS) составляет 2.88%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что VEVE.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEVE.ASVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

4.04%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.89%

11.54%

-3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.08%

13.69%

-2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

14.02%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.61%

16.08%

+1.53%

Сравнение комиссий VEVE.AS и VEA

VEVE.AS берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEVE.AS и VEA

Дивидендная доходность VEVE.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности VEA в 2.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.71%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%
VEVE.AS
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF		1.23%1.41%1.46%1.73%2.04%1.43%1.61%1.89%2.28%1.97%1.98%2.05%

Часто задаваемые вопросы

VEVE.AS and VEA have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.12% for VEVE.AS.

VEVE.AS is categorized as Global Equities, while VEA is Foreign Large Cap Equities. VEVE.AS tracks MSCI ACWI NR USD, while VEA tracks FTSE Developed All Cap ex US Index. Their fees differ too: 0.12% for VEVE.AS and 0.03% for VEA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEVE.AS и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор