Сравнение VEVE.AS с SPDW
VEVE.AS (Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF) and SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF) are both exchange-traded funds - VEVE.AS is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while SPDW is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VEVE.AS returned 12.95%/yr vs 9.80%/yr for SPDW. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEVE.AS charges 0.12%/yr vs 0.04%/yr for SPDW.
Доходность
Сравнение доходности VEVE.AS и SPDW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VEVE.AS торгуется в EUR, в то время как SPDW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPDW были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VEVE.AS показывает доходность 12.81%, что значительно ниже, чем у SPDW с доходностью 16.67%. За последние 10 лет акции VEVE.AS превзошли акции SPDW по среднегодовой доходности: 12.95% против 9.80% соответственно.
VEVE.AS
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 5.23%
- С начала года
- 12.81%
- 6 месяцев
- 13.33%
- 1 год
- 26.42%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 13.13%
- 10 лет*
- 12.95%
SPDW
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 4.84%
- С начала года
- 16.67%
- 6 месяцев
- 18.42%
- 1 год
- 29.66%
- 3 года*
- 16.92%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 9.80%
Сравнение доходности по годам VEVE.AS и SPDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEVE.AS Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF | 12.81% | 8.22% | 26.33% | 19.38% | -13.20% | 31.47% | 6.50% | 29.40% | -4.85% | 8.40% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 16.67% | 18.76% | 10.38% | 14.28% | -10.77% | 19.78% | 0.84% | 25.18% | -10.19% | 10.35% |
Correlation
The correlation between VEVE.AS and SPDW is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2014 г. | 0.64 |
The correlation between VEVE.AS and SPDW has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEVE.AS vs. SPDW — Ранг доходности на риск
VEVE.AS
SPDW
Сравнение VEVE.AS c SPDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (VEVE.AS) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEVE.AS | SPDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.41 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.21 | 3.06 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.34 | 12.90 | +4.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEVE.AS | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | 2.18 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.75 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.61 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.33 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок VEVE.AS и SPDW
Максимальная просадка VEVE.AS за все время составила -33.57%, что меньше максимальной просадки SPDW в -54.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVE.AS и SPDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEVE.AS | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.57% | -54.18% | +20.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.19% | -9.72% | +3.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.08% | -15.90% | -5.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.08% | -17.79% | -3.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.57% | -34.36% | +0.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -0.42% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -10.28% | +3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 2.31% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEVE.AS и SPDW
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (VEVE.AS) составляет 2.88%, в то время как у SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что VEVE.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEVE.AS | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.88% | 4.49% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.89% | 11.39% | -3.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.08% | 13.66% | -2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.90% | 14.00% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.61% | 16.00% | +1.61% |
Сравнение комиссий VEVE.AS и SPDW
VEVE.AS берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEVE.AS и SPDW
Дивидендная доходность VEVE.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности SPDW в 2.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 2.86% | 3.30% | 3.19% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.08% | 1.86% | 3.11% | 2.78% |
VEVE.AS Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF | 1.23% | 1.41% | 1.46% | 1.73% | 2.04% | 1.43% | 1.61% | 1.89% | 2.28% | 1.97% | 1.98% | 2.05% |
Часто задаваемые вопросы
VEVE.AS and SPDW have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPDW is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPDW is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.12% for VEVE.AS.
VEVE.AS is categorized as Global Equities, while SPDW is Foreign Large Cap Equities. VEVE.AS tracks MSCI ACWI NR USD, while SPDW tracks S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.12% for VEVE.AS and 0.04% for SPDW.
Подберите оптимальное распределение для VEVE.AS и SPDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор