Сравнение VEURX с IE00BFPM9N11.EUFUND
VEURX (Vanguard European Stock Index Fund) and IE00BFPM9N11.EUFUND (Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc) are both mutual funds - VEURX is a Europe Equities fund managed by Vanguard, while IE00BFPM9N11.EUFUND is a Global Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VEURX returned 9.81%/yr vs 12.96%/yr for IE00BFPM9N11.EUFUND. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VEURX charges 0.25%/yr vs 0.11%/yr for IE00BFPM9N11.EUFUND.
Доходность
Сравнение доходности VEURX и IE00BFPM9N11.EUFUND
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VEURX торгуется в USD, в то время как IE00BFPM9N11.EUFUND торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IE00BFPM9N11.EUFUND были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VEURX показывает доходность 7.18%, что значительно ниже, чем у IE00BFPM9N11.EUFUND с доходностью 9.98%. За последние 10 лет акции VEURX уступали акциям IE00BFPM9N11.EUFUND по среднегодовой доходности: 9.81% против 12.96% соответственно.
VEURX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 7.18%
- 6 месяцев
- 9.34%
- 1 год
- 19.02%
- 3 года*
- 16.61%
- 5 лет*
- 8.26%
- 10 лет*
- 9.81%
IE00BFPM9N11.EUFUND
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 9.98%
- 6 месяцев
- 10.58%
- 1 год
- 25.51%
- 3 года*
- 20.71%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 12.96%
Сравнение доходности по годам VEURX и IE00BFPM9N11.EUFUND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEURX Vanguard European Stock Index Fund | 7.18% | 35.20% | 1.88% | 19.83% | -16.16% | 16.14% | 6.29% | 24.02% | -14.88% | 26.81% |
IE00BFPM9N11.EUFUND Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc | 9.98% | 21.06% | 18.76% | 23.41% | -18.03% | 22.14% | 15.74% | 27.50% | -8.63% | 22.67% |
Correlation
The correlation between VEURX and IE00BFPM9N11.EUFUND is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2013 г. | 0.83 |
The correlation between VEURX and IE00BFPM9N11.EUFUND has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEURX vs. IE00BFPM9N11.EUFUND — Ранг доходности на риск
VEURX
IE00BFPM9N11.EUFUND
Сравнение VEURX c IE00BFPM9N11.EUFUND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard European Stock Index Fund (VEURX) и Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc (IE00BFPM9N11.EUFUND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEURX | IE00BFPM9N11.EUFUND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.40 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 2.79 | -1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 12.54 | -6.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEURX и IE00BFPM9N11.EUFUND
Максимальная просадка VEURX за все время составила -63.33%, что больше максимальной просадки IE00BFPM9N11.EUFUND в -34.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEURX и IE00BFPM9N11.EUFUND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEURX | IE00BFPM9N11.EUFUND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.33% | -34.23% | -29.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.97% | -9.16% | -2.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.97% | -16.28% | +2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.81% | -26.00% | -6.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.03% | -34.23% | -2.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -0.65% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.66% | -4.56% | -8.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 2.06% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEURX и IE00BFPM9N11.EUFUND
Vanguard European Stock Index Fund (VEURX) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc (IE00BFPM9N11.EUFUND) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что VEURX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IE00BFPM9N11.EUFUND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEURX | IE00BFPM9N11.EUFUND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | 2.94% | +2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.14% | 8.89% | +4.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.70% | 11.28% | +4.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.47% | 15.36% | +2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.23% | 15.89% | +2.34% |
Сравнение комиссий VEURX и IE00BFPM9N11.EUFUND
VEURX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IE00BFPM9N11.EUFUND в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEURX и IE00BFPM9N11.EUFUND
Дивидендная доходность VEURX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, тогда как IE00BFPM9N11.EUFUND не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00BFPM9N11.EUFUND Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEURX Vanguard European Stock Index Fund | 2.62% | 2.70% | 3.44% | 3.00% | 3.07% | 2.90% | 1.97% | 3.14% | 3.77% | 2.55% | 3.35% | 3.09% |
Часто задаваемые вопросы
VEURX and IE00BFPM9N11.EUFUND have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VEURX и IE00BFPM9N11.EUFUND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор