Сравнение VEUR.MI с QQQ
VEUR.MI (Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - VEUR.MI is a Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Europe Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VEUR.MI returned 9.89%/yr vs 18.95%/yr for QQQ. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. VEUR.MI charges 0.10%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.
Доходность
Сравнение доходности VEUR.MI и QQQ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VEUR.MI торгуется в EUR, в то время как QQQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VEUR.MI показывает доходность 7.10%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 22.09%.
VEUR.MI
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 7.10%
- 6 месяцев
- 9.74%
- 1 год
- 15.98%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 9.89%
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 7.67%
- С начала года
- 22.09%
- 6 месяцев
- 18.99%
- 1 год
- 39.73%
- 3 года*
- 25.06%
- 5 лет*
- 18.95%
- 10 лет*
- 21.60%
Сравнение доходности по годам VEUR.MI и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEUR.MI Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF | 7.10% | 20.77% | 9.08% | 16.29% | -10.22% | 25.16% | -2.48% | 19.93% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 17.17% | 6.44% | 33.87% | 50.21% | -28.40% | 36.95% | 36.37% | 31.47% |
Correlation
The correlation between VEUR.MI and QQQ is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2019 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEUR.MI vs. QQQ — Ранг доходности на риск
VEUR.MI
QQQ
Сравнение VEUR.MI c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUR.MI) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEUR.MI | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.43 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 3.62 | -1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.24 | 11.36 | -5.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEUR.MI | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 2.48 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.86 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.79 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок VEUR.MI и QQQ
Максимальная просадка VEUR.MI за все время составила -35.22%, что меньше максимальной просадки QQQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEUR.MI и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEUR.MI | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.22% | -46.01% | +10.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.58% | -11.01% | +1.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.36% | -27.21% | +10.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.32% | -30.99% | +10.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -0.62% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -7.79% | +2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 3.51% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEUR.MI и QQQ
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUR.MI) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что VEUR.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEUR.MI | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 3.58% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.56% | 11.51% | -0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.79% | 16.16% | -3.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.37% | 22.02% | -7.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.46% | 22.60% | -6.14% |
Сравнение комиссий VEUR.MI и QQQ
VEUR.MI берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEUR.MI и QQQ
Дивидендная доходность VEUR.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности QQQ в 0.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.40% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
VEUR.MI Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF | 2.61% | 2.79% | 3.07% | 3.00% | 3.32% | 2.66% | 2.23% | 3.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VEUR.MI and QQQ have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEUR.MI is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEUR.MI is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.18% for QQQ.
VEUR.MI is categorized as Europe Equities, while QQQ is Nasdaq-100. VEUR.MI tracks FTSE Developed Europe Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.10% for VEUR.MI and 0.18% for QQQ.
Подберите оптимальное распределение для VEUR.MI и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор