PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEUR.AS с VEURX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEUR.AS с VEURX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VEUR.AS (Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF) and VEURX (Vanguard European Stock Index Fund) are both Europe Equities funds from Vanguard. Over the past 10 years, VEUR.AS returned 10.59%/yr vs 9.85%/yr for VEURX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VEUR.AS charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for VEURX.

Доходность

Сравнение доходности VEUR.AS и VEURX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUR.AS) и Vanguard European Stock Index Fund (VEURX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VEUR.AS торгуется в EUR, в то время как VEURX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VEURX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VEUR.AS показывает доходность 9.92%, что значительно выше, чем у VEURX с доходностью 9.40%. За последние 10 лет акции VEUR.AS превзошли акции VEURX по среднегодовой доходности: 10.59% против 9.85% соответственно.

VEUR.AS

1 день
0.65%
1 месяц
2.25%
С начала года
9.92%
6 месяцев
10.77%
1 год
22.57%
3 года*
15.57%
5 лет*
10.20%
10 лет*
10.59%

VEURX

1 день
-0.02%
1 месяц
0.79%
С начала года
9.40%
6 месяцев
9.50%
1 год
20.72%
3 года*
14.78%
5 лет*
9.38%
10 лет*
9.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEUR.AS и VEURX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEUR.AS
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF		9.92%19.68%10.26%16.16%-10.11%25.57%-2.74%25.96%-10.04%10.80%
VEURX
Vanguard European Stock Index Fund		9.40%19.15%8.60%16.23%-10.96%24.82%-2.47%26.83%-10.89%11.23%

Correlation

The correlation between VEUR.AS and VEURX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2013 г.

0.82

The correlation between VEUR.AS and VEURX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF

Vanguard European Stock Index Fund

Часто сравнивают с VEUR.AS:
VEUR.AS с IMAE.ASVEUR.AS с VOOVEUR.AS с IMEU.LVEUR.AS с VERG.LVEUR.AS с VHYL.ASVEUR.AS с vwrl.ASVEUR.AS с VUAA.L
Часто сравнивают с VEURX:
VEURX с VGKVEURX с VOOVEURX с SPYVEURX с VBRVEURX с VIAAXVEURX с ^STOXXVEURX с VTRIX

Доходность на риск

VEUR.AS vs. VEURX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEUR.AS
Ранг доходности на риск VEUR.AS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEUR.AS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEUR.AS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEUR.AS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEUR.AS: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEUR.AS: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VEURX
Ранг доходности на риск VEURX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEURX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEURX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEURX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEURX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEURX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEUR.AS c VEURX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUR.AS) и Vanguard European Stock Index Fund (VEURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VEUR.ASVEURXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.48

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.15

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.27

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

1.95

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.96

7.96

+1.00

VEUR.AS vs. VEURX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEUR.AS на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEURX равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEUR.AS и VEURX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VEUR.AS и VEURX

Максимальная просадка VEUR.AS за все время составила -35.64%, что меньше максимальной просадки VEURX в -57.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEUR.AS и VEURX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEUR.ASVEURXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.64%

-57.95%

+22.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-10.14%

+0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.40%

-14.83%

-1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.21%

-21.10%

+0.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.64%

-36.51%

+0.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.00%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-11.83%

+6.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.48%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VEUR.AS и VEURX

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUR.AS) составляет 2.87%, в то время как у Vanguard European Stock Index Fund (VEURX) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что VEUR.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEUR.ASVEURXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

3.90%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

11.16%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.87%

13.35%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.23%

14.28%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.24%

16.14%

-0.90%

Сравнение комиссий VEUR.AS и VEURX

VEUR.AS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VEURX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEUR.AS и VEURX

Дивидендная доходность VEUR.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности VEURX в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEUR.AS
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF		2.61%2.79%3.04%3.00%3.32%2.66%2.24%3.24%3.62%3.05%3.19%3.10%
VEURX
Vanguard European Stock Index Fund		2.79%2.70%3.44%3.00%3.07%2.90%1.97%3.14%3.77%2.55%3.35%3.09%

Часто задаваемые вопросы

VEUR.AS and VEURX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEUR.AS и VEURX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор