Сравнение VEUR.AS с VEURX
VEUR.AS (Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF) and VEURX (Vanguard European Stock Index Fund) are both Europe Equities funds from Vanguard. Over the past 10 years, VEUR.AS returned 9.23%/yr vs 8.87%/yr for VEURX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VEUR.AS charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for VEURX.
Доходность
Сравнение доходности VEUR.AS и VEURX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VEUR.AS торгуется в EUR, в то время как VEURX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VEURX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VEUR.AS показывает доходность 7.16%, а VEURX немного ниже – 7.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEUR.AS имеют среднегодовую доходность 9.23%, а акции VEURX немного отстают с 8.87%.
VEUR.AS
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 3.20%
- С начала года
- 7.16%
- 6 месяцев
- 9.88%
- 1 год
- 16.32%
- 3 года*
- 14.06%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- 9.23%
VEURX
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 2.10%
- С начала года
- 7.03%
- 6 месяцев
- 9.26%
- 1 год
- 15.49%
- 3 года*
- 13.17%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- 8.87%
Сравнение доходности по годам VEUR.AS и VEURX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEUR.AS Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF | 7.16% | 19.69% | 10.27% | 16.15% | -10.11% | 25.55% | -2.72% | 25.95% | -10.04% | 10.80% |
VEURX Vanguard European Stock Index Fund | 7.03% | 19.15% | 8.60% | 16.23% | -10.96% | 24.82% | -2.47% | 26.83% | -10.89% | 11.23% |
Correlation
The correlation between VEUR.AS and VEURX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2013 г. | 0.82 |
The correlation between VEUR.AS and VEURX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEUR.AS vs. VEURX — Ранг доходности на риск
VEUR.AS
VEURX
Сравнение VEUR.AS c VEURX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUR.AS) и Vanguard European Stock Index Fund (VEURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEUR.AS | VEURX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.22 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.55 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.34 | 6.20 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEUR.AS | VEURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.21 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.64 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.54 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.29 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок VEUR.AS и VEURX
Максимальная просадка VEUR.AS за все время составила -35.63%, что меньше максимальной просадки VEURX в -57.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEUR.AS и VEURX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEUR.AS | VEURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.63% | -57.95% | +22.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.59% | -10.14% | +0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.41% | -14.83% | -1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.19% | -21.10% | +0.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.63% | -36.51% | +0.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -1.39% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.29% | -11.83% | +6.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 2.54% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEUR.AS и VEURX
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUR.AS) и Vanguard European Stock Index Fund (VEURX) имеют волатильность 4.38% и 4.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEUR.AS | VEURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 4.54% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.62% | 10.75% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.81% | 13.06% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.22% | 14.23% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 16.39% | -0.88% |
Сравнение комиссий VEUR.AS и VEURX
VEUR.AS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VEURX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEUR.AS и VEURX
Дивидендная доходность VEUR.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности VEURX в 2.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEUR.AS Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF | 2.60% | 2.79% | 3.04% | 3.00% | 3.32% | 2.66% | 2.24% | 3.24% | 3.62% | 3.05% | 3.19% | 3.10% |
VEURX Vanguard European Stock Index Fund | 2.65% | 2.70% | 3.44% | 3.00% | 3.07% | 2.90% | 1.97% | 3.14% | 3.77% | 2.55% | 3.35% | 3.09% |
Часто задаваемые вопросы
VEUR.AS and VEURX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VEUR.AS и VEURX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор