Сравнение VEUR.AS с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUR.AS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VEUR.AS и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEUR.AS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 21 мая 2013 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEUR.AS или VOO.
Основные характеристики
| VEUR.AS | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.29% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | 16.60% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | 4.88% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.26% | 16.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.92% | 13.43% |
| Коэф-т Шарпа | 1.53 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 2.12 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 2.18 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 9.16 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 1.67% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 10.15% | 12.34% |
| Макс. просадка | -35.63% | -33.99% |
| Текущая просадка | -3.78% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VEUR.AS и VOO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VEUR.AS и VOO
С начала года, VEUR.AS показывает доходность 9.29%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. За последние 10 лет акции VEUR.AS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.92% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEUR.AS и VOO
VEUR.AS берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VEUR.AS c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUR.AS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEUR.AS и VOO
Дивидендная доходность VEUR.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEUR.AS Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF | 3.00% | 3.00% | 3.32% | 2.66% | 2.24% | 3.24% | 3.62% | 3.05% | 3.19% | 3.13% | 3.79% | 0.94% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VEUR.AS и VOO
Максимальная просадка VEUR.AS за все время составила -35.63%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEUR.AS и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VEUR.AS и VOO
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUR.AS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 4.03% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.