Сравнение VEUR.AS с IMAE.AS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUR.AS) и iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (IMAE.AS).
VEUR.AS и IMAE.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEUR.AS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 21 мая 2013 г.. IMAE.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEUR.AS или IMAE.AS.
Основные характеристики
| VEUR.AS | IMAE.AS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.71% | 9.24% |
| Дох-ть за 1 год | 18.13% | 17.83% |
| Дох-ть за 3 года | 4.90% | 5.08% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.27% | 7.26% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.07% | 6.95% |
| Коэф-т Шарпа | 1.68 | 1.66 |
| Коэф-т Сортино | 2.32 | 2.28 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 2.43 | 2.32 |
| Коэф-т Мартина | 10.48 | 9.98 |
| Индекс Язвы | 1.63% | 1.67% |
| Дневная вол-ть | 10.11% | 10.05% |
| Макс. просадка | -35.63% | -35.60% |
| Текущая просадка | -3.40% | -3.42% |
Корреляция
Корреляция между VEUR.AS и IMAE.AS составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VEUR.AS и IMAE.AS
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VEUR.AS показывает доходность 9.71%, а IMAE.AS немного ниже – 9.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEUR.AS имеют среднегодовую доходность 7.07%, а акции IMAE.AS немного отстают с 6.95%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEUR.AS и IMAE.AS
VEUR.AS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IMAE.AS в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VEUR.AS c IMAE.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUR.AS) и iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (IMAE.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEUR.AS и IMAE.AS
Дивидендная доходность VEUR.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, тогда как IMAE.AS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEUR.AS Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF | 2.99% | 3.00% | 3.32% | 2.66% | 2.24% | 3.24% | 3.62% | 3.05% | 3.19% | 3.13% | 3.79% | 0.94% |
IMAE.AS iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VEUR.AS и IMAE.AS
Максимальная просадка VEUR.AS за все время составила -35.63%, примерно равная максимальной просадке IMAE.AS в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEUR.AS и IMAE.AS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VEUR.AS и IMAE.AS
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUR.AS) и iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (IMAE.AS) имеют волатильность 2.80% и 2.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.