Сравнение VWRL.AS с VEUR.AS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRL.AS) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUR.AS).
VWRL.AS и VEUR.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VWRL.AS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. VEUR.AS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 21 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWRL.AS или VEUR.AS.
Основные характеристики
| VWRL.AS | VEUR.AS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.37% | 8.29% |
| Дох-ть за 1 год | 30.64% | 15.82% |
| Дох-ть за 3 года | 8.48% | 4.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.95% | 7.12% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.91% | 6.95% |
| Коэф-т Шарпа | 2.88 | 1.43 |
| Коэф-т Сортино | 3.80 | 1.97 |
| Коэф-т Омега | 1.59 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 3.73 | 2.09 |
| Коэф-т Мартина | 18.23 | 8.58 |
| Индекс Язвы | 1.65% | 1.71% |
| Дневная вол-ть | 10.45% | 10.31% |
| Макс. просадка | -33.27% | -35.63% |
| Текущая просадка | -0.45% | -4.66% |
Корреляция
Корреляция между VWRL.AS и VEUR.AS составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VWRL.AS и VEUR.AS
С начала года, VWRL.AS показывает доходность 24.37%, что значительно выше, чем у VEUR.AS с доходностью 8.29%. За последние 10 лет акции VWRL.AS превзошли акции VEUR.AS по среднегодовой доходности: 10.91% против 6.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWRL.AS и VEUR.AS
VWRL.AS берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VEUR.AS в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWRL.AS c VEUR.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRL.AS) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUR.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWRL.AS и VEUR.AS
Дивидендная доходность VWRL.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности VEUR.AS в 3.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 1.44% | 1.74% | 2.10% | 1.43% | 1.56% | 1.89% | 2.24% | 1.93% | 1.95% | 2.03% | 2.06% | 1.57% |
VEUR.AS Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF | 3.03% | 3.00% | 3.32% | 2.66% | 2.24% | 3.24% | 3.62% | 3.05% | 3.19% | 3.13% | 3.79% | 0.94% |
Просадки
Сравнение просадок VWRL.AS и VEUR.AS
Максимальная просадка VWRL.AS за все время составила -33.27%, что меньше максимальной просадки VEUR.AS в -35.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRL.AS и VEUR.AS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWRL.AS и VEUR.AS
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRL.AS) составляет 3.03%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUR.AS) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что VWRL.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEUR.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.