Сравнение VEUPX с VEUAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VEUPX) и JPMorgan Europe Dynamic Fund (VEUAX).
VEUPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. VEUAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 нояб. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности VEUPX и VEUAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEUPX и VEUAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEUPX Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares | -3.87% | 35.46% | 2.04% | 20.01% | -16.03% | 16.31% | 6.46% | 24.25% | -14.77% | 27.12% |
VEUAX JPMorgan Europe Dynamic Fund | -3.96% | 41.51% | 3.48% | 18.19% | -15.39% | 17.68% | 8.45% | 21.51% | -18.69% | 22.26% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VEUPX показывает доходность -3.87%, а VEUAX немного ниже – -3.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEUPX имеют среднегодовую доходность 8.63%, а акции VEUAX немного отстают с 8.28%.
VEUPX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -11.10%
- С начала года
- -3.87%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 17.62%
- 3 года*
- 13.17%
- 5 лет*
- 8.38%
- 10 лет*
- 8.63%
VEUAX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -11.21%
- С начала года
- -3.96%
- 6 месяцев
- 2.31%
- 1 год
- 19.43%
- 3 года*
- 14.85%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 8.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEUPX и VEUAX
VEUPX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VEUAX в 1.25%.
Доходность на риск
VEUPX vs. VEUAX — Ранг доходности на риск
VEUPX
VEUAX
Сравнение VEUPX c VEUAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VEUPX) и JPMorgan Europe Dynamic Fund (VEUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEUPX | VEUAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.06 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.49 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.46 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.07 | 5.71 | -0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEUPX | VEUAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.06 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.53 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.44 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.42 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между VEUPX и VEUAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEUPX и VEUAX
Дивидендная доходность VEUPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности VEUAX в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEUPX Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares | 3.11% | 2.87% | 3.61% | 3.15% | 3.26% | 3.05% | 2.11% | 3.29% | 3.96% | 2.73% | 3.54% | 3.29% |
VEUAX JPMorgan Europe Dynamic Fund | 3.59% | 3.45% | 3.81% | 3.02% | 0.77% | 2.03% | 1.01% | 2.82% | 2.60% | 1.38% | 1.93% | 1.25% |
Просадки
Сравнение просадок VEUPX и VEUAX
Максимальная просадка VEUPX за все время составила -36.83%, что меньше максимальной просадки VEUAX в -63.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEUPX и VEUAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEUPX | VEUAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.83% | -63.73% | +26.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -12.07% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.69% | -30.94% | -1.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.83% | -44.64% | +7.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.25% | -11.76% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.44% | -15.51% | +7.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 3.08% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEUPX и VEUAX
Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VEUPX) и JPMorgan Europe Dynamic Fund (VEUAX) имеют волатильность 6.93% и 7.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEUPX | VEUAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 7.17% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.59% | 11.10% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.72% | 17.23% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 17.37% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 18.70% | -0.57% |