Сравнение VEUPX с ESMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VEUPX) и Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX).
VEUPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. ESMAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 авг. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VEUPX и ESMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEUPX и ESMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEUPX Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares | -3.87% | 35.46% | 2.04% | 20.01% | -16.03% | 16.31% | 6.46% | 24.25% | -14.77% | 27.12% |
ESMAX Invesco EQV European Small Company Fund | -4.07% | 22.15% | 2.60% | 14.26% | -16.30% | 24.30% | 9.63% | 15.37% | -15.29% | 28.30% |
Доходность по периодам
С начала года, VEUPX показывает доходность -3.87%, что значительно выше, чем у ESMAX с доходностью -4.07%. За последние 10 лет акции VEUPX превзошли акции ESMAX по среднегодовой доходности: 8.63% против 7.59% соответственно.
VEUPX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -11.10%
- С начала года
- -3.87%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 17.62%
- 3 года*
- 13.17%
- 5 лет*
- 8.38%
- 10 лет*
- 8.63%
ESMAX
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -12.06%
- С начала года
- -4.07%
- 6 месяцев
- -4.00%
- 1 год
- 10.96%
- 3 года*
- 9.71%
- 5 лет*
- 5.68%
- 10 лет*
- 7.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEUPX и ESMAX
VEUPX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии ESMAX в 1.48%.
Доходность на риск
VEUPX vs. ESMAX — Ранг доходности на риск
VEUPX
ESMAX
Сравнение VEUPX c ESMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VEUPX) и Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEUPX | ESMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.56 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 0.83 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.11 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 0.73 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.07 | 2.21 | +2.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEUPX | ESMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.56 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.39 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.53 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.59 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между VEUPX и ESMAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEUPX и ESMAX
Дивидендная доходность VEUPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности ESMAX в 36.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEUPX Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares | 3.11% | 2.87% | 3.61% | 3.15% | 3.26% | 3.05% | 2.11% | 3.29% | 3.96% | 2.73% | 3.54% | 3.29% |
ESMAX Invesco EQV European Small Company Fund | 36.55% | 35.06% | 9.96% | 4.94% | 11.28% | 3.24% | 2.75% | 7.01% | 6.27% | 3.21% | 2.07% | 5.41% |
Просадки
Сравнение просадок VEUPX и ESMAX
Максимальная просадка VEUPX за все время составила -36.83%, что меньше максимальной просадки ESMAX в -65.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEUPX и ESMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEUPX | ESMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.83% | -65.90% | +29.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -12.45% | +0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.69% | -32.92% | +0.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.83% | -39.83% | +3.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.25% | -12.45% | +1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.44% | -14.01% | +5.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 4.11% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEUPX и ESMAX
Текущая волатильность для Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VEUPX) составляет 6.93%, в то время как у Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что VEUPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEUPX | ESMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 7.30% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.59% | 12.48% | -1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.72% | 16.97% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 14.60% | +2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 14.40% | +3.73% |