Сравнение VEUPX с DFCSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VEUPX) и DFA Continental Small Company Portfolio (DFCSX).
VEUPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. DFCSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 апр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности VEUPX и DFCSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEUPX и DFCSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEUPX Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares | -3.87% | 35.46% | 2.04% | 20.01% | -16.03% | 16.31% | 6.46% | 24.25% | -14.77% | 27.12% |
DFCSX DFA Continental Small Company Portfolio | -4.71% | 37.58% | 0.20% | 16.93% | -20.12% | 14.66% | 15.07% | 25.90% | -19.67% | 34.77% |
Доходность по периодам
С начала года, VEUPX показывает доходность -3.87%, что значительно выше, чем у DFCSX с доходностью -4.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEUPX имеют среднегодовую доходность 8.63%, а акции DFCSX немного впереди с 8.75%.
VEUPX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -11.10%
- С начала года
- -3.87%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 17.62%
- 3 года*
- 13.17%
- 5 лет*
- 8.38%
- 10 лет*
- 8.63%
DFCSX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -10.72%
- С начала года
- -4.71%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- 19.36%
- 3 года*
- 12.22%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 8.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEUPX и DFCSX
VEUPX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DFCSX в 0.42%.
Доходность на риск
VEUPX vs. DFCSX — Ранг доходности на риск
VEUPX
DFCSX
Сравнение VEUPX c DFCSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VEUPX) и DFA Continental Small Company Portfolio (DFCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEUPX | DFCSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.13 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.53 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.39 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.07 | 4.82 | +0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEUPX | DFCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.13 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.34 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.49 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.55 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между VEUPX и DFCSX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEUPX и DFCSX
Дивидендная доходность VEUPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности DFCSX в 3.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEUPX Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares | 3.11% | 2.87% | 3.61% | 3.15% | 3.26% | 3.05% | 2.11% | 3.29% | 3.96% | 2.73% | 3.54% | 3.29% |
DFCSX DFA Continental Small Company Portfolio | 3.17% | 3.02% | 4.94% | 2.84% | 2.45% | 1.19% | 1.55% | 2.24% | 6.28% | 1.98% | 1.97% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок VEUPX и DFCSX
Максимальная просадка VEUPX за все время составила -36.83%, что меньше максимальной просадки DFCSX в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEUPX и DFCSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEUPX | DFCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.83% | -65.47% | +28.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -11.82% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.69% | -39.25% | +6.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.83% | -43.16% | +6.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.25% | -11.39% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.44% | -13.68% | +5.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 3.42% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEUPX и DFCSX
Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VEUPX) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с DFA Continental Small Company Portfolio (DFCSX) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что VEUPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEUPX | DFCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 6.19% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.59% | 9.78% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.72% | 15.62% | +1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 17.80% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 17.80% | +0.33% |