Сравнение VEUAX с UEPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Europe Dynamic Fund (VEUAX) и ProFunds Europe 30 Fund (UEPIX).
VEUAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 нояб. 1995 г.. UEPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 14 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности VEUAX и UEPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEUAX и UEPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEUAX JPMorgan Europe Dynamic Fund | -0.94% | 41.51% | 3.48% | 18.19% | -15.39% | 17.68% | 8.45% | 21.51% | -18.69% | 22.26% |
UEPIX ProFunds Europe 30 Fund | 7.94% | 28.46% | 2.60% | 18.54% | -7.83% | 24.46% | -9.97% | 17.87% | -12.48% | 19.92% |
Доходность по периодам
С начала года, VEUAX показывает доходность -0.94%, что значительно ниже, чем у UEPIX с доходностью 7.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEUAX имеют среднегодовую доходность 8.61%, а акции UEPIX немного впереди с 9.01%.
VEUAX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- 4.75%
- 1 год
- 22.89%
- 3 года*
- 16.04%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 8.61%
UEPIX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 7.94%
- 6 месяцев
- 13.37%
- 1 год
- 30.52%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 9.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEUAX и UEPIX
VEUAX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии UEPIX в 1.78%.
Доходность на риск
VEUAX vs. UEPIX — Ранг доходности на риск
VEUAX
UEPIX
Сравнение VEUAX c UEPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Europe Dynamic Fund (VEUAX) и ProFunds Europe 30 Fund (UEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEUAX | UEPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.77 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 2.41 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.35 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.35 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.04 | 11.88 | -4.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEUAX | UEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.77 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.70 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.48 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.07 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между VEUAX и UEPIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEUAX и UEPIX
Дивидендная доходность VEUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности UEPIX в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEUAX JPMorgan Europe Dynamic Fund | 3.48% | 3.45% | 3.81% | 3.02% | 0.77% | 2.03% | 1.01% | 2.82% | 2.60% | 1.38% | 1.93% | 1.25% |
UEPIX ProFunds Europe 30 Fund | 1.54% | 1.66% | 0.00% | 1.43% | 1.98% | 0.87% | 2.64% | 0.82% | 12.56% | 0.96% | 3.21% | 11.73% |
Просадки
Сравнение просадок VEUAX и UEPIX
Максимальная просадка VEUAX за все время составила -63.73%, что меньше максимальной просадки UEPIX в -76.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEUAX и UEPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEUAX | UEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.73% | -76.06% | +12.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.07% | -12.76% | +0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.94% | -26.62% | -4.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.64% | -40.51% | -4.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.98% | -3.32% | -5.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.51% | -43.46% | +27.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 2.52% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEUAX и UEPIX
JPMorgan Europe Dynamic Fund (VEUAX) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с ProFunds Europe 30 Fund (UEPIX) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что VEUAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEUAX | UEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.82% | 6.10% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.52% | 10.49% | +1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.47% | 17.10% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.42% | 16.92% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.72% | 18.74% | -0.02% |