Сравнение UEPIX с DFCSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Europe 30 Fund (UEPIX) и DFA Continental Small Company Portfolio (DFCSX).
UEPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 14 мар. 1999 г.. DFCSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 апр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности UEPIX и DFCSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UEPIX и DFCSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEPIX ProFunds Europe 30 Fund | 5.46% | 28.46% | 2.60% | 18.54% | -7.83% | 24.46% | -9.97% | 17.87% | -12.48% | 19.92% |
DFCSX DFA Continental Small Company Portfolio | -4.71% | 37.58% | 0.20% | 16.93% | -20.12% | 14.66% | 15.07% | 25.90% | -19.67% | 34.77% |
Доходность по периодам
С начала года, UEPIX показывает доходность 5.46%, что значительно выше, чем у DFCSX с доходностью -4.71%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции UEPIX – 8.75% и акции DFCSX – 8.75%.
UEPIX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 5.46%
- 6 месяцев
- 12.79%
- 1 год
- 27.21%
- 3 года*
- 15.84%
- 5 лет*
- 11.47%
- 10 лет*
- 8.75%
DFCSX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -10.72%
- С начала года
- -4.71%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- 19.36%
- 3 года*
- 12.22%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 8.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UEPIX и DFCSX
UEPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии DFCSX в 0.42%.
Доходность на риск
UEPIX vs. DFCSX — Ранг доходности на риск
UEPIX
DFCSX
Сравнение UEPIX c DFCSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Europe 30 Fund (UEPIX) и DFA Continental Small Company Portfolio (DFCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UEPIX | DFCSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 1.13 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 1.53 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.22 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.39 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.26 | 4.82 | +5.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UEPIX | DFCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 1.13 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.34 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.49 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.55 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между UEPIX и DFCSX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UEPIX и DFCSX
Дивидендная доходность UEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности DFCSX в 3.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEPIX ProFunds Europe 30 Fund | 1.57% | 1.66% | 0.00% | 1.43% | 1.98% | 0.87% | 2.64% | 0.82% | 12.56% | 0.96% | 3.21% | 11.73% |
DFCSX DFA Continental Small Company Portfolio | 3.17% | 3.02% | 4.94% | 2.84% | 2.45% | 1.19% | 1.55% | 2.24% | 6.28% | 1.98% | 1.97% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок UEPIX и DFCSX
Максимальная просадка UEPIX за все время составила -76.06%, что больше максимальной просадки DFCSX в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEPIX и DFCSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UEPIX | DFCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.06% | -65.47% | -10.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -11.82% | -0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.62% | -39.25% | +12.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.51% | -43.16% | +2.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -11.39% | +5.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.47% | -13.68% | -29.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 3.42% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности UEPIX и DFCSX
Текущая волатильность для ProFunds Europe 30 Fund (UEPIX) составляет 5.58%, в то время как у DFA Continental Small Company Portfolio (DFCSX) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что UEPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UEPIX | DFCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 6.19% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.26% | 9.78% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.98% | 15.62% | +1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.88% | 17.80% | -0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.73% | 17.80% | +0.93% |