Сравнение UEPIX с ESMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Europe 30 Fund (UEPIX) и Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX).
UEPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 14 мар. 1999 г.. ESMAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 авг. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности UEPIX и ESMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UEPIX и ESMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEPIX ProFunds Europe 30 Fund | 7.94% | 28.46% | 2.60% | 18.54% | -7.83% | 24.46% | -9.97% | 17.87% | -12.48% | 19.92% |
ESMAX Invesco EQV European Small Company Fund | -0.64% | 22.15% | 2.60% | 14.26% | -16.30% | 24.30% | 9.63% | 15.37% | -15.29% | 28.30% |
Доходность по периодам
С начала года, UEPIX показывает доходность 7.94%, что значительно выше, чем у ESMAX с доходностью -0.64%. За последние 10 лет акции UEPIX превзошли акции ESMAX по среднегодовой доходности: 9.01% против 7.96% соответственно.
UEPIX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 7.94%
- 6 месяцев
- 13.37%
- 1 год
- 30.52%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 9.01%
ESMAX
- 1 день
- 3.57%
- 1 месяц
- -8.85%
- С начала года
- -0.64%
- 6 месяцев
- -0.45%
- 1 год
- 14.62%
- 3 года*
- 11.00%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- 7.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UEPIX и ESMAX
UEPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии ESMAX в 1.48%.
Доходность на риск
UEPIX vs. ESMAX — Ранг доходности на риск
UEPIX
ESMAX
Сравнение UEPIX c ESMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Europe 30 Fund (UEPIX) и Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UEPIX | ESMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 0.87 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.41 | 1.24 | +1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.17 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 1.00 | +1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.88 | 3.01 | +8.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UEPIX | ESMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 0.87 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.42 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.55 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.59 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между UEPIX и ESMAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UEPIX и ESMAX
Дивидендная доходность UEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности ESMAX в 35.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEPIX ProFunds Europe 30 Fund | 1.54% | 1.66% | 0.00% | 1.43% | 1.98% | 0.87% | 2.64% | 0.82% | 12.56% | 0.96% | 3.21% | 11.73% |
ESMAX Invesco EQV European Small Company Fund | 35.28% | 35.06% | 9.96% | 4.94% | 11.28% | 3.24% | 2.75% | 7.01% | 6.27% | 3.21% | 2.07% | 5.41% |
Просадки
Сравнение просадок UEPIX и ESMAX
Максимальная просадка UEPIX за все время составила -76.06%, что больше максимальной просадки ESMAX в -65.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEPIX и ESMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UEPIX | ESMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.06% | -65.90% | -10.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -12.45% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.62% | -32.92% | +6.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.51% | -39.83% | -0.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.32% | -9.32% | +6.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.46% | -14.01% | -29.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 4.12% | -1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности UEPIX и ESMAX
Текущая волатильность для ProFunds Europe 30 Fund (UEPIX) составляет 6.10%, в то время как у Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX) волатильность равна 8.38%. Это указывает на то, что UEPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UEPIX | ESMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 8.38% | -2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.49% | 12.91% | -2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.10% | 17.30% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 14.68% | +2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.74% | 14.44% | +4.30% |