Сравнение UEPIX с ESMAX
UEPIX (ProFunds Europe 30 Fund) and ESMAX (Invesco EQV European Small Company Fund) are both Europe Equities funds. Over the past 10 years, UEPIX returned 10.21%/yr vs 9.49%/yr for ESMAX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UEPIX charges 1.78%/yr vs 1.48%/yr for ESMAX.
Доходность
Сравнение доходности UEPIX и ESMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UEPIX показывает доходность 25.52%, что значительно выше, чем у ESMAX с доходностью 17.38%. За последние 10 лет акции UEPIX превзошли акции ESMAX по среднегодовой доходности: 10.21% против 9.49% соответственно.
UEPIX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 9.78%
- С начала года
- 25.52%
- 6 месяцев
- 26.43%
- 1 год
- 43.85%
- 3 года*
- 23.25%
- 5 лет*
- 12.96%
- 10 лет*
- 10.21%
ESMAX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 3.52%
- С начала года
- 17.38%
- 6 месяцев
- 17.06%
- 1 год
- 18.87%
- 3 года*
- 16.43%
- 5 лет*
- 8.23%
- 10 лет*
- 9.49%
Сравнение доходности по годам UEPIX и ESMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEPIX ProFunds Europe 30 Fund | 25.52% | 28.46% | 2.60% | 18.54% | -7.83% | 24.46% | -9.97% | 17.87% | -12.48% | 19.92% |
ESMAX Invesco EQV European Small Company Fund | 17.38% | 22.15% | 2.60% | 14.26% | -16.30% | 24.30% | 9.63% | 15.37% | -15.29% | 28.30% |
Correlation
The correlation between UEPIX and ESMAX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2000 г. | 0.66 |
The correlation between UEPIX and ESMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UEPIX vs. ESMAX — Ранг доходности на риск
UEPIX
ESMAX
Сравнение UEPIX c ESMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Europe 30 Fund (UEPIX) и Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UEPIX | ESMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.19 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.42 | 1.43 | +5.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.30 | 4.25 | +18.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UEPIX | ESMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.05 | 1.03 | +2.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.55 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.65 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.63 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок UEPIX и ESMAX
Максимальная просадка UEPIX за все время составила -76.06%, что больше максимальной просадки ESMAX в -65.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEPIX и ESMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UEPIX | ESMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.06% | -65.90% | -10.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.74% | -12.45% | +5.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.84% | -15.80% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.62% | -32.92% | +6.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.51% | -39.83% | -0.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.94% | +0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.19% | -13.93% | -29.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 4.17% | -2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности UEPIX и ESMAX
ProFunds Europe 30 Fund (UEPIX) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что UEPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UEPIX | ESMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.00% | 5.18% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.43% | 14.05% | -2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.26% | 17.23% | -2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.03% | 15.11% | +1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.76% | 14.69% | +4.07% |
Сравнение комиссий UEPIX и ESMAX
UEPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии ESMAX в 1.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UEPIX и ESMAX
Дивидендная доходность UEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности ESMAX в 29.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESMAX Invesco EQV European Small Company Fund | 29.87% | 35.06% | 9.96% | 4.94% | 11.28% | 3.24% | 2.75% | 7.01% | 6.27% | 3.21% | 2.07% | 5.41% |
UEPIX ProFunds Europe 30 Fund | 1.32% | 1.66% | 0.00% | 1.43% | 1.98% | 0.87% | 2.64% | 0.82% | 12.56% | 0.96% | 3.21% | 11.73% |
Часто задаваемые вопросы
UEPIX and ESMAX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UEPIX has higher volatility (6.00%) compared to ESMAX (5.18%). In terms of maximum drawdown, UEPIX dropped -76.06% vs ESMAX's -65.90%.
UEPIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UEPIX и ESMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор