Сравнение VEUAX с PRESX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Europe Dynamic Fund (VEUAX) и T. Rowe Price European Stock Fund (PRESX).
VEUAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 нояб. 1995 г.. PRESX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 февр. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности VEUAX и PRESX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEUAX и PRESX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEUAX JPMorgan Europe Dynamic Fund | -0.94% | 41.51% | 3.48% | 18.19% | -15.39% | 17.68% | 8.45% | 21.51% | -18.69% | 22.26% |
PRESX T. Rowe Price European Stock Fund | -4.47% | 21.46% | 1.83% | 19.07% | -21.76% | 14.81% | 12.53% | 26.89% | -12.74% | 25.74% |
Доходность по периодам
С начала года, VEUAX показывает доходность -0.94%, что значительно выше, чем у PRESX с доходностью -4.47%. За последние 10 лет акции VEUAX превзошли акции PRESX по среднегодовой доходности: 8.61% против 6.45% соответственно.
VEUAX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- 4.75%
- 1 год
- 22.89%
- 3 года*
- 16.04%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 8.61%
PRESX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -7.24%
- С начала года
- -4.47%
- 6 месяцев
- -2.18%
- 1 год
- 7.44%
- 3 года*
- 8.42%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- 6.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEUAX и PRESX
VEUAX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии PRESX в 1.03%.
Доходность на риск
VEUAX vs. PRESX — Ранг доходности на риск
VEUAX
PRESX
Сравнение VEUAX c PRESX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Europe Dynamic Fund (VEUAX) и T. Rowe Price European Stock Fund (PRESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEUAX | PRESX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.45 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 0.72 | +1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.10 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 0.52 | +1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.04 | 1.83 | +5.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEUAX | PRESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.45 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.22 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.36 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.39 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между VEUAX и PRESX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEUAX и PRESX
Дивидендная доходность VEUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности PRESX в 11.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEUAX JPMorgan Europe Dynamic Fund | 3.48% | 3.45% | 3.81% | 3.02% | 0.77% | 2.03% | 1.01% | 2.82% | 2.60% | 1.38% | 1.93% | 1.25% |
PRESX T. Rowe Price European Stock Fund | 11.24% | 10.74% | 6.85% | 3.77% | 1.32% | 3.96% | 0.86% | 1.59% | 2.67% | 2.08% | 3.03% | 3.20% |
Просадки
Сравнение просадок VEUAX и PRESX
Максимальная просадка VEUAX за все время составила -63.73%, что больше максимальной просадки PRESX в -59.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEUAX и PRESX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEUAX | PRESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.73% | -59.86% | -3.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.07% | -12.69% | +0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.94% | -38.78% | +7.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.64% | -38.78% | -5.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.98% | -9.55% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.51% | -12.03% | -3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 3.59% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEUAX и PRESX
JPMorgan Europe Dynamic Fund (VEUAX) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с T. Rowe Price European Stock Fund (PRESX) с волатильностью 7.34%. Это указывает на то, что VEUAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEUAX | PRESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.82% | 7.34% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.52% | 10.97% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.47% | 16.85% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.42% | 17.72% | -0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.72% | 17.84% | +0.88% |