Сравнение PRESX с ANWPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price European Stock Fund (PRESX) и American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX).
PRESX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 февр. 1990 г.. ANWPX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 мар. 1973 г..
Доходность
Сравнение доходности PRESX и ANWPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRESX и ANWPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRESX T. Rowe Price European Stock Fund | -3.39% | 21.46% | 1.83% | 19.07% | -21.76% | 14.81% | 12.53% | 26.89% | -12.74% | 25.74% |
ANWPX American Funds New Perspective Fund Class A | -3.95% | 21.33% | 16.76% | 24.63% | -25.92% | 17.64% | 33.42% | 30.10% | -5.99% | 28.91% |
Доходность по периодам
С начала года, PRESX показывает доходность -3.39%, что значительно выше, чем у ANWPX с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции PRESX уступали акциям ANWPX по среднегодовой доходности: 6.57% против 12.48% соответственно.
PRESX
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -3.39%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- 8.21%
- 3 года*
- 8.83%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 6.57%
ANWPX
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.45%
- 1 год
- 17.48%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 7.36%
- 10 лет*
- 12.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRESX и ANWPX
PRESX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии ANWPX в 0.72%.
Доходность на риск
PRESX vs. ANWPX — Ранг доходности на риск
PRESX
ANWPX
Сравнение PRESX c ANWPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price European Stock Fund (PRESX) и American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRESX | ANWPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 1.07 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.80 | 1.62 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.22 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 1.60 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.43 | 6.44 | -4.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRESX | ANWPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 1.07 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.43 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.70 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.66 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между PRESX и ANWPX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRESX и ANWPX
Дивидендная доходность PRESX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.12%, что больше доходности ANWPX в 6.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRESX T. Rowe Price European Stock Fund | 11.12% | 10.74% | 6.85% | 3.77% | 1.32% | 3.96% | 0.86% | 1.59% | 2.67% | 2.08% | 3.03% | 3.20% |
ANWPX American Funds New Perspective Fund Class A | 6.84% | 6.57% | 5.13% | 5.36% | 4.16% | 7.01% | 4.13% | 3.67% | 7.59% | 5.50% | 3.86% | 6.14% |
Просадки
Сравнение просадок PRESX и ANWPX
Максимальная просадка PRESX за все время составила -59.86%, что больше максимальной просадки ANWPX в -52.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRESX и ANWPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRESX | ANWPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.86% | -52.34% | -7.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.69% | -11.48% | -1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.78% | -34.45% | -4.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.78% | -34.45% | -4.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.53% | -7.44% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.03% | -8.13% | -3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 2.93% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRESX и ANWPX
T. Rowe Price European Stock Fund (PRESX) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX) с волатильностью 6.14%. Это указывает на то, что PRESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANWPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRESX | ANWPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 6.14% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.99% | 10.41% | +0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.85% | 17.07% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.71% | 17.15% | +0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.84% | 17.77% | +0.07% |