PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRESX с ANWPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRESX с ANWPX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PRESX (T. Rowe Price European Stock Fund) and ANWPX (American Funds New Perspective Fund Class A) are both mutual funds - PRESX is a Europe Equities fund managed by T. Rowe Price, while ANWPX is a Global Equities fund actively managed by American Funds. Over the past 10 years, PRESX returned 7.99%/yr vs 13.69%/yr for ANWPX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. PRESX charges 1.03%/yr vs 0.71%/yr for ANWPX.

Доходность

Сравнение доходности PRESX и ANWPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price European Stock Fund (PRESX) и American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRESX показывает доходность 3.55%, что значительно ниже, чем у ANWPX с доходностью 4.43%. За последние 10 лет акции PRESX уступали акциям ANWPX по среднегодовой доходности: 7.99% против 13.69% соответственно.

PRESX

1 день
-1.52%
1 месяц
-0.19%
С начала года
3.55%
6 месяцев
3.72%
1 год
7.69%
3 года*
10.68%
5 лет*
3.90%
10 лет*
7.99%

ANWPX

1 день
-1.90%
1 месяц
-0.09%
С начала года
4.43%
6 месяцев
3.67%
1 год
14.79%
3 года*
17.13%
5 лет*
7.74%
10 лет*
13.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRESX и ANWPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRESX
T. Rowe Price European Stock Fund		3.55%21.46%1.83%19.07%-21.76%14.81%12.53%26.89%-12.74%25.74%
ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A		4.43%21.33%16.76%24.63%-25.92%17.64%33.42%30.10%-5.99%28.91%

Correlation

The correlation between PRESX and ANWPX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1991 г.

0.81

The correlation between PRESX and ANWPX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price European Stock Fund

American Funds New Perspective Fund Class A

Часто сравнивают с PRESX:
PRESX с RPICXPRESX с PRWAXPRESX с VFIAXPRESX с ESMAXPRESX с HFEAXPRESX с VEURXPRESX с QQQI
Часто сравнивают с ANWPX:
ANWPX с AGTHXANWPX с VOOANWPX с AIVSXANWPX с CGGOANWPX с VTIAXANWPX с VTIANWPX с AAETX

Доходность на риск

PRESX vs. ANWPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRESX
Ранг доходности на риск PRESX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRESX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRESX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRESX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRESX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRESX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
ANWPX
Ранг доходности на риск ANWPX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANWPX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANWPX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANWPX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANWPX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANWPX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRESX c ANWPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price European Stock Fund (PRESX) и American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRESXANWPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
1.15

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
1.66

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.21

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.70

1.44

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.36

5.94

-3.58

PRESX vs. ANWPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRESX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа ANWPX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRESX и ANWPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRESX и ANWPX

Максимальная просадка PRESX за все время составила -59.86%, что больше максимальной просадки ANWPX в -52.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRESX и ANWPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRESXANWPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.86%

-52.34%

-7.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.69%

-11.48%

-1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.63%

-17.93%

+3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.78%

-34.45%

-4.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.78%

-34.45%

-4.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-2.74%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.97%

-8.10%

-3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

2.77%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PRESX и ANWPX

Текущая волатильность для T. Rowe Price European Stock Fund (PRESX) составляет 5.34%, в то время как у American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что PRESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANWPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRESXANWPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

6.09%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.28%

12.05%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.99%

14.42%

+1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.00%

17.38%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.56%

17.82%

-0.26%

Сравнение комиссий PRESX и ANWPX

PRESX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии ANWPX в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRESX и ANWPX

Дивидендная доходность PRESX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.37%, что больше доходности ANWPX в 6.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A		6.30%6.57%5.13%5.36%4.16%7.01%4.13%3.67%7.59%5.50%3.86%6.14%
PRESX
T. Rowe Price European Stock Fund		10.37%10.74%6.85%3.77%1.32%3.96%0.86%1.59%2.67%2.08%3.03%3.20%

Часто задаваемые вопросы

PRESX and ANWPX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ANWPX has higher volatility (6.09%) compared to PRESX (5.34%). In terms of maximum drawdown, PRESX dropped -59.86% vs ANWPX's -52.34%.

ANWPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRESX и ANWPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор