PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRESX с VEURX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRESX с VEURX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PRESX (T. Rowe Price European Stock Fund) and VEURX (Vanguard European Stock Index Fund) are both Europe Equities funds. Over the past 10 years, PRESX returned 7.00%/yr vs 9.09%/yr for VEURX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. PRESX charges 1.03%/yr vs 0.25%/yr for VEURX.

Доходность

Сравнение доходности PRESX и VEURX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price European Stock Fund (PRESX) и Vanguard European Stock Index Fund (VEURX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRESX показывает доходность 3.91%, что значительно ниже, чем у VEURX с доходностью 5.68%. За последние 10 лет акции PRESX уступали акциям VEURX по среднегодовой доходности: 7.00% против 9.09% соответственно.

PRESX

1 день
-1.66%
1 месяц
2.20%
С начала года
3.91%
6 месяцев
6.12%
1 год
8.23%
3 года*
10.63%
5 лет*
4.08%
10 лет*
7.00%

VEURX

1 день
-1.25%
1 месяц
1.29%
С начала года
5.68%
6 месяцев
8.81%
1 год
17.30%
3 года*
16.22%
5 лет*
8.09%
10 лет*
9.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRESX и VEURX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRESX
T. Rowe Price European Stock Fund		3.91%21.46%1.83%19.07%-21.76%14.81%12.53%26.89%-12.74%25.74%
VEURX
Vanguard European Stock Index Fund		5.68%35.20%1.88%19.83%-16.16%16.14%6.29%24.02%-14.88%26.81%

Correlation

The correlation between PRESX and VEURX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1991 г.

0.94

The correlation between PRESX and VEURX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price European Stock Fund

Vanguard European Stock Index Fund

Часто сравнивают с PRESX:
PRESX с RPICXPRESX с PRWAXPRESX с VFIAXPRESX с ANWPXPRESX с ESMAXPRESX с HFEAXPRESX с QQQI
Часто сравнивают с VEURX:
VEURX с VGKVEURX с VOOVEURX с SPYVEURX с VBRVEURX с ^STOXXVEURX с VIAAXVEURX с VTRIX

Доходность на риск

PRESX vs. VEURX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRESX
Ранг доходности на риск PRESX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRESX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRESX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRESX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRESX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRESX: 99
Ранг коэф-та Мартина
VEURX
Ранг доходности на риск VEURX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEURX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEURX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEURX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEURX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEURX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRESX c VEURX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price European Stock Fund (PRESX) и Vanguard European Stock Index Fund (VEURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRESXVEURXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
1.19

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.91
1.73

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.22

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.71

1.51

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.37

5.55

-3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRESX vs. VEURX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRESX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа VEURX равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRESX и VEURX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRESXVEURXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.19

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.47

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.50

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.38

+0.02

Просадки

Сравнение просадок PRESX и VEURX

Максимальная просадка PRESX за все время составила -59.86%, что меньше максимальной просадки VEURX в -63.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRESX и VEURX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRESXVEURXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.86%

-63.33%

+3.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.69%

-11.97%

-0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.63%

-13.97%

-0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.78%

-32.81%

-5.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.78%

-37.03%

-1.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-2.43%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.99%

-12.67%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

3.24%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности PRESX и VEURX

T. Rowe Price European Stock Fund (PRESX) и Vanguard European Stock Index Fund (VEURX) имеют волатильность 5.60% и 5.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRESXVEURXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

5.40%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

12.57%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.51%

15.23%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.91%

17.38%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

18.23%

-0.28%

Сравнение комиссий PRESX и VEURX

PRESX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии VEURX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRESX и VEURX

Дивидендная доходность PRESX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.34%, что больше доходности VEURX в 2.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRESX
T. Rowe Price European Stock Fund		10.34%10.74%6.85%3.77%1.32%3.96%0.86%1.59%2.67%2.08%3.03%3.20%
VEURX
Vanguard European Stock Index Fund		2.65%2.70%3.44%3.00%3.07%2.90%1.97%3.14%3.77%2.55%3.35%3.09%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, PRESX and VEURX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PRESX has higher volatility (5.60%) compared to VEURX (5.40%). In terms of maximum drawdown, PRESX dropped -59.86% vs VEURX's -63.33%.

VEURX currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRESX и VEURX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор