PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEUA.L с SMEAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEUA.L с SMEAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEUA.L (Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating) and SMEAX (Invesco Small Cap Equity Fund Class A) are both funds - VEUA.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR, while SMEAX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Invesco. Over the past 5 years, VEUA.L returned 10.11%/yr vs 8.28%/yr for SMEAX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. VEUA.L charges 0.10%/yr vs 1.22%/yr for SMEAX.

Доходность

Сравнение доходности VEUA.L и SMEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VEUA.L) и Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VEUA.L торгуется в GBP, в то время как SMEAX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMEAX были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VEUA.L показывает доходность 6.65%, что значительно ниже, чем у SMEAX с доходностью 18.92%.

VEUA.L

1 день
0.78%
1 месяц
1.10%
С начала года
6.65%
6 месяцев
8.94%
1 год
19.39%
3 года*
14.21%
5 лет*
10.11%
10 лет*
—

SMEAX

1 день
0.56%
1 месяц
4.19%
С начала года
18.92%
6 месяцев
15.57%
1 год
30.43%
3 года*
15.78%
5 лет*
8.28%
10 лет*
11.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEUA.L и SMEAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VEUA.L
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating		6.65%26.07%4.49%13.45%-4.21%16.83%3.08%1.97%
SMEAX
Invesco Small Cap Equity Fund Class A		18.92%0.16%19.86%10.16%-11.18%20.75%23.51%-2.09%

Correlation

The correlation between VEUA.L and SMEAX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating

Invesco Small Cap Equity Fund Class A

Часто сравнивают с VEUA.L:
VEUA.L с VERG.LVEUA.L с VHVG.LVEUA.L с MEUD.LVEUA.L с NASL.LVEUA.L с VERX.ASVEUA.L с EUNA.DEVEUA.L с VWCE.DE
Часто сравнивают с SMEAX:
SMEAX с CHTRXSMEAX с VGKSMEAX с CSPX.LSMEAX с PRWAXSMEAX с VEASMEAX с VFIAXSMEAX с FSSNX

Доходность на риск

VEUA.L vs. SMEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEUA.L
Ранг доходности на риск VEUA.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEUA.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEUA.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEUA.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEUA.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEUA.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SMEAX
Ранг доходности на риск SMEAX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMEAX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMEAX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMEAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMEAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMEAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEUA.L c SMEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VEUA.L) и Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEUA.LSMEAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.60

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.19

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

2.58

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.57

8.74

-2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEUA.L vs. SMEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEUA.L на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMEAX равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEUA.L и SMEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEUA.LSMEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.60

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.41

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.44

+0.17

Просадки

Сравнение просадок VEUA.L и SMEAX

Максимальная просадка VEUA.L за все время составила -28.45%, что меньше максимальной просадки SMEAX в -36.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEUA.L и SMEAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEUA.LSMEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.45%

-36.92%

+8.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.59%

-11.83%

+1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.65%

-26.37%

+13.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.36%

-26.37%

+10.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

0.00%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-8.08%

+3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.48%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности VEUA.L и SMEAX

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VEUA.L) составляет 4.10%, в то время как у Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что VEUA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEUA.LSMEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

5.32%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

15.14%

-4.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.15%

19.10%

-6.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.70%

20.32%

-6.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.83%

22.55%

-6.72%

Сравнение комиссий VEUA.L и SMEAX

VEUA.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SMEAX в 1.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEUA.L и SMEAX

VEUA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMEAX
Invesco Small Cap Equity Fund Class A		7.89%9.34%8.09%0.40%2.95%19.02%6.03%11.18%18.53%5.38%5.38%6.51%
VEUA.L
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VEUA.L and SMEAX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEUA.L и SMEAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор