PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VEUA.L с VWCE.DE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VEUA.LVWCE.DE
Дох-ть с нач. г.7.08%16.25%
Дох-ть за 1 год14.76%23.81%
Дох-ть за 3 года6.33%8.43%
Дох-ть за 5 лет7.41%11.32%
Коэф-т Шарпа1.482.19
Дневная вол-ть10.37%10.50%
Макс. просадка-28.45%-33.43%
Текущая просадка-2.75%-0.32%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VEUA.L и VWCE.DE составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VEUA.L и VWCE.DE

С начала года, VEUA.L показывает доходность 7.08%, что значительно ниже, чем у VWCE.DE с доходностью 16.25%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
7.43%
8.97%
VEUA.L
VWCE.DE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEUA.L и VWCE.DE

VEUA.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VWCE.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
График комиссии VWCE.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.22%
График комиссии VEUA.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VEUA.L c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VEUA.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VEUA.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEUA.L, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VEUA.L, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VEUA.L, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VEUA.L, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VEUA.L, с текущим значением в 12.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.90
VWCE.DE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWCE.DE, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWCE.DE, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWCE.DE, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWCE.DE, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.22
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWCE.DE, с текущим значением в 16.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.84

Сравнение коэффициента Шарпа VEUA.L и VWCE.DE

Показатель коэффициента Шарпа VEUA.L на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа VWCE.DE равного 2.19. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа VEUA.L и VWCE.DE.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.23
2.73
VEUA.L
VWCE.DE

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEUA.L и VWCE.DE

Ни VEUA.L, ни VWCE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VEUA.L и VWCE.DE

Максимальная просадка VEUA.L за все время составила -28.45%, что меньше максимальной просадки VWCE.DE в -33.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEUA.L и VWCE.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember0
-0.41%
VEUA.L
VWCE.DE

Волатильность

Сравнение волатильности VEUA.L и VWCE.DE

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VEUA.L) составляет 3.74%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что VEUA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.74%
4.29%
VEUA.L
VWCE.DE