PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VEUA.L с MEUD.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VEUA.LMEUD.L
Дох-ть с нач. г.7.93%7.57%
Дох-ть за 1 год13.05%13.09%
Дох-ть за 3 года7.38%6.98%
Дох-ть за 5 лет7.72%7.66%
Коэф-т Шарпа1.381.35
Дневная вол-ть10.42%10.67%
Макс. просадка-28.45%-28.57%
Текущая просадка-1.97%-1.76%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VEUA.L и MEUD.L составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VEUA.L и MEUD.L

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VEUA.L показывает доходность 7.93%, а MEUD.L немного ниже – 7.57%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
6.52%
6.55%
VEUA.L
MEUD.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEUA.L и MEUD.L

VEUA.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии MEUD.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


MEUD.L
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc
График комиссии MEUD.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии VEUA.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VEUA.L c MEUD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VEUA.L) и Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VEUA.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEUA.L, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VEUA.L, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VEUA.L, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VEUA.L, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VEUA.L, с текущим значением в 9.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.97
MEUD.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MEUD.L, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MEUD.L, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MEUD.L, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MEUD.L, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MEUD.L, с текущим значением в 9.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.64

Сравнение коэффициента Шарпа VEUA.L и MEUD.L

Показатель коэффициента Шарпа VEUA.L на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MEUD.L равному 1.35. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа VEUA.L и MEUD.L.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.400.600.801.001.201.401.601.80AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.73
1.70
VEUA.L
MEUD.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEUA.L и MEUD.L

Ни VEUA.L, ни MEUD.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VEUA.L и MEUD.L

Максимальная просадка VEUA.L за все время составила -28.45%, примерно равная максимальной просадке MEUD.L в -28.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEUA.L и MEUD.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.60%
-0.40%
VEUA.L
MEUD.L

Волатильность

Сравнение волатильности VEUA.L и MEUD.L

Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VEUA.L) и Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) имеют волатильность 3.91% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.91%
3.95%
VEUA.L
MEUD.L