Сравнение VEU с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
VEU и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US Index. Фонд был запущен 2 мар. 2007 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VEU и VT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEU и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 3.60% | 32.35% | 5.56% | 15.84% | -15.58% | 8.27% | 11.10% | 21.83% | -14.18% | 27.40% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | -0.74% | 22.43% | 16.49% | 22.02% | -18.00% | 18.27% | 16.59% | 26.81% | -9.76% | 24.50% |
Доходность по периодам
С начала года, VEU показывает доходность 3.60%, что значительно выше, чем у VT с доходностью -0.74%. За последние 10 лет акции VEU уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 9.16% против 11.64% соответственно.
VEU
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- 3.60%
- 6 месяцев
- 7.76%
- 1 год
- 28.98%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 9.16%
VT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 22.33%
- 3 года*
- 17.24%
- 5 лет*
- 9.43%
- 10 лет*
- 11.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEU и VT
VEU берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VEU vs. VT — Ранг доходности на риск
VEU
VT
Сравнение VEU c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEU | VT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 1.30 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 1.90 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.28 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 1.92 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.83 | 8.83 | +1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEU | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 1.30 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.59 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.68 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.40 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между VEU и VT составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEU и VT
Дивидендная доходность VEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности VT в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 2.88% | 3.09% | 3.24% | 3.32% | 3.12% | 3.08% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.80% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок VEU и VT
Максимальная просадка VEU за все время составила -61.52%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEU и VT.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEU | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.52% | -50.27% | -11.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -11.84% | +0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.31% | -26.38% | -2.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.98% | -34.24% | -0.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.36% | -5.97% | -1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.23% | -7.08% | -6.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 2.57% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEU и VT
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что VEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEU | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 6.18% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.61% | 10.00% | +1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.25% | 17.26% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.83% | 15.98% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.13% | 17.20% | -0.07% |