PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VEU с JHID
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VEU и JHID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEU и JHID


2026 (YTD)2025202420232022
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
3.60%32.35%5.56%15.84%-0.65%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF
8.13%41.47%3.62%19.47%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, VEU показывает доходность 3.60%, что значительно ниже, чем у JHID с доходностью 8.13%.


VEU

1 день
1.32%
1 месяц
-5.22%
С начала года
3.60%
6 месяцев
7.76%
1 год
28.98%
3 года*
16.19%
5 лет*
7.74%
10 лет*
9.16%

JHID

1 день
1.29%
1 месяц
-2.07%
С начала года
8.13%
6 месяцев
15.27%
1 год
38.80%
3 года*
20.61%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

John Hancock International High Dividend ETF

Сравнение комиссий VEU и JHID

VEU берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии JHID в 0.46%.


Доходность на риск

VEU vs. JHID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VEU
Ранг доходности на риск VEU: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEU: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU: 8484
Ранг коэф-та Мартина

JHID
Ранг доходности на риск JHID: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHID: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHID: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHID: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHID: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHID: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEU c JHID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VEUJHIDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

2.57

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

3.35

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.52

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

3.81

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.83

16.46

-6.62

VEU vs. JHID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEU на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа JHID равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEU и JHID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VEUJHIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.57

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

1.55

-1.32

Корреляция

Корреляция между VEU и JHID составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VEU и JHID

Дивидендная доходность VEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности JHID в 3.01%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
2.88%3.09%3.24%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF
3.01%3.13%5.15%5.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VEU и JHID

Максимальная просадка VEU за все время составила -61.52%, что больше максимальной просадки JHID в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEU и JHID.


Загрузка...

Показатели просадок


VEUJHIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.52%

-12.42%

-49.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-10.23%

-1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.36%

-3.80%

-3.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.23%

-2.53%

-10.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.37%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности VEU и JHID

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с John Hancock International High Dividend ETF (JHID) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что VEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VEUJHIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

6.09%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

9.44%

+2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.25%

15.16%

+2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

13.88%

+1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.13%

13.88%

+3.25%