PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEU с FLEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEU с FLEU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEU (Vanguard FTSE All-World ex-US ETF) and FLEU (Franklin FTSE Eurozone ETF) are both exchange-traded funds - VEU is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE All-World ex US Index, while FLEU is a Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Eurozone Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 5 years, VEU returned 8.71%/yr vs 12.01%/yr for FLEU. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEU charges 0.04%/yr vs 0.09%/yr for FLEU.

Доходность

Сравнение доходности VEU и FLEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEU показывает доходность 14.77%, что значительно выше, чем у FLEU с доходностью 7.23%.

VEU

1 день
0.15%
1 месяц
3.74%
С начала года
14.77%
6 месяцев
17.23%
1 год
31.73%
3 года*
19.86%
5 лет*
8.71%
10 лет*
9.88%

FLEU

1 день
0.91%
1 месяц
1.11%
С начала года
7.23%
6 месяцев
10.09%
1 год
18.88%
3 года*
17.01%
5 лет*
12.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEU и FLEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		14.77%32.35%5.56%15.84%-15.58%8.27%11.10%21.83%-14.18%1.98%
FLEU
Franklin FTSE Eurozone ETF		7.23%41.56%2.26%16.21%-9.14%23.27%0.95%26.94%-8.54%-1.24%

Correlation

The correlation between VEU and FLEU is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.76

The correlation between VEU and FLEU shifts across timeframes, from 0.76 (all time) to 0.89 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VEU и FLEU

Секторы
VEU
FLEU

Финансовые услуги

23.3%
24.8%

Технологии

18.5%
14.7%

Промышленность

15.7%
21.0%

Потребительский циклический сектор

8.2%
8.4%

Сырьевые материалы

7.1%
4.3%

Здравоохранение

7.1%
5.8%

Энергетика

5.2%
4.0%

Потребительский защитный сектор

5.1%
5.2%

Коммуникационные услуги

4.6%
3.6%

Коммунальные услуги

3.2%
7.1%

Недвижимость

2.0%
1.2%

Финансовые услуги

VEU
23.3%
FLEU
24.8%

Технологии

VEU
18.5%
FLEU
14.7%

Промышленность

VEU
15.7%
FLEU
21.0%

Потребительский циклический сектор

VEU
8.2%
FLEU
8.4%

Сырьевые материалы

VEU
7.1%
FLEU
4.3%

Здравоохранение

VEU
7.1%
FLEU
5.8%

Энергетика

VEU
5.2%
FLEU
4.0%

Потребительский защитный сектор

VEU
5.1%
FLEU
5.2%

Коммуникационные услуги

VEU
4.6%
FLEU
3.6%

Коммунальные услуги

VEU
3.2%
FLEU
7.1%

Недвижимость

VEU
2.0%
FLEU
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Franklin FTSE Eurozone ETF

Часто сравнивают с VEU:
VEU с VXUSVEU с VEAVEU с VOOVEU с VGKVEU с SPYVEU с ACWXVEU с VTI
Часто сравнивают с FLEU:
FLEU с FLGRFLEU с VGKFLEU с FLEEFLEU с ARGFXFLEU с SPYFLEU с SWPPXFLEU с FLJH

Доходность на риск

VEU vs. FLEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEU
Ранг доходности на риск VEU: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEU: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FLEU
Ранг доходности на риск FLEU: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLEU: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEU: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEU: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEU: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEU: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEU c FLEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEUFLEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.11

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
1.65

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.21

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

1.41

+1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.84

5.14

+5.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEU vs. FLEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEU на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа FLEU равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEU и FLEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEUFLEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.11

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.74

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.57

-0.32

Просадки

Сравнение просадок VEU и FLEU

Максимальная просадка VEU за все время составила -61.52%, что больше максимальной просадки FLEU в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEU и FLEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEUFLEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.52%

-33.94%

-27.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-13.41%

+1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.69%

-15.67%

+1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.31%

-18.67%

-10.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-0.61%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.13%

-4.71%

-8.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.68%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности VEU и FLEU

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что VEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEUFLEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

5.07%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.04%

14.39%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

17.03%

-1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

16.34%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.20%

18.25%

-1.05%

Сравнение комиссий VEU и FLEU

VEU берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FLEU в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEU и FLEU

Дивидендная доходность VEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности FLEU в 2.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLEU
Franklin FTSE Eurozone ETF		2.07%2.22%3.18%3.25%21.45%3.03%1.94%6.06%12.17%0.07%0.00%0.00%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.60%3.09%3.24%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%

Часто задаваемые вопросы

VEU and FLEU have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEU has higher volatility (5.45%) compared to FLEU (5.07%). In terms of maximum drawdown, VEU dropped -61.52% vs FLEU's -33.94%.

On 5-year performance, FLEU leads with 12.01% vs 8.71% for VEU. On fees, VEU is cheaper at 0.04% per year. On volatility, FLEU has been the lower-risk option at 5.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLEU has performed better with a 12.01% return vs 8.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEU is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.09% for FLEU.

VEU has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 2.07% for FLEU.

VEU is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FLEU is Europe Equities. VEU tracks FTSE All-World ex US Index, while FLEU tracks FTSE Developed Eurozone Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Vanguard and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.04% for VEU and 0.09% for FLEU.

VEU currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEU и FLEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор