PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEU с BKIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEU с BKIE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEU (Vanguard FTSE All-World ex-US ETF) and BKIE (BNY Mellon International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - VEU tracks the FTSE All-World ex US Index while BKIE tracks the Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VEU returned 8.71%/yr vs 9.22%/yr for BKIE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.04% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VEU и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEU показывает доходность 14.77%, что значительно выше, чем у BKIE с доходностью 9.30%.

VEU

1 день
0.15%
1 месяц
3.74%
С начала года
14.77%
6 месяцев
17.23%
1 год
31.73%
3 года*
19.86%
5 лет*
8.71%
10 лет*
9.88%

BKIE

1 день
0.78%
1 месяц
2.61%
С начала года
9.30%
6 месяцев
11.55%
1 год
23.04%
3 года*
17.90%
5 лет*
9.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEU и BKIE

2026 (YTD)202520242023202220212020
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		14.77%32.35%5.56%15.84%-15.58%8.27%39.59%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		9.30%32.08%4.63%18.25%-13.60%13.75%34.17%

Correlation

The correlation between VEU and BKIE is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2020 г.

0.96

The correlation between VEU and BKIE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEU и BKIE

Секторы
VEU
BKIE

Финансовые услуги

23.3%
25.8%

Технологии

18.5%
10.1%

Промышленность

15.7%
18.6%

Потребительский циклический сектор

8.2%
7.3%

Сырьевые материалы

7.1%
7.2%

Здравоохранение

7.1%
9.1%

Энергетика

5.2%
5.9%

Потребительский защитный сектор

5.1%
6.2%

Коммуникационные услуги

4.6%
4.2%

Коммунальные услуги

3.2%
3.7%

Недвижимость

2.0%
2.0%

Финансовые услуги

VEU
23.3%
BKIE
25.8%

Технологии

VEU
18.5%
BKIE
10.1%

Промышленность

VEU
15.7%
BKIE
18.6%

Потребительский циклический сектор

VEU
8.2%
BKIE
7.3%

Сырьевые материалы

VEU
7.1%
BKIE
7.2%

Здравоохранение

VEU
7.1%
BKIE
9.1%

Энергетика

VEU
5.2%
BKIE
5.9%

Потребительский защитный сектор

VEU
5.1%
BKIE
6.2%

Коммуникационные услуги

VEU
4.6%
BKIE
4.2%

Коммунальные услуги

VEU
3.2%
BKIE
3.7%

Недвижимость

VEU
2.0%
BKIE
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

BNY Mellon International Equity ETF

Часто сравнивают с VEU:
VEU с VXUSVEU с VEAVEU с VOOVEU с VGKVEU с SPYVEU с ACWXVEU с VTI
Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с IDHQBKIE с VGPMXBKIE с IQLT

Доходность на риск

VEU vs. BKIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEU
Ранг доходности на риск VEU: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEU: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU: 6161
Ранг коэф-та Мартина
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEU c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEUBKIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.59

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
2.26

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.28

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

2.03

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.84

7.83

+3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEU vs. BKIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEU на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа BKIE равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEU и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEUBKIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.59

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.57

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.92

-0.67

Просадки

Сравнение просадок VEU и BKIE

Максимальная просадка VEU за все время составила -61.52%, что больше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEU и BKIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEUBKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.52%

-28.19%

-33.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-11.41%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.69%

-13.19%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.31%

-28.19%

-1.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-0.56%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.13%

-4.98%

-8.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.95%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VEU и BKIE

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что VEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEUBKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

4.31%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.04%

12.19%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

14.58%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

16.12%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.20%

16.33%

+0.87%

Сравнение комиссий VEU и BKIE

И VEU, и BKIE имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEU и BKIE

Дивидендная доходность VEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности BKIE в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.24%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.60%3.09%3.24%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, VEU and BKIE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VEU has higher volatility (5.45%) compared to BKIE (4.31%). In terms of maximum drawdown, VEU dropped -61.52% vs BKIE's -28.19%.

On 5-year performance, BKIE leads with 9.22% vs 8.71% for VEU. Both ETFs have the same 0.04% expense ratio. On volatility, BKIE has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BKIE has performed better with a 9.22% return vs 8.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEU and BKIE have the same expense ratio: 0.04% per year.

BKIE has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 2.60% for VEU.

VEU tracks FTSE All-World ex US Index, while BKIE tracks Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. They also come from different issuers: Vanguard and BNY Mellon.

VEU currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEU и BKIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор