Сравнение VEU с ASIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA).
VEU и ASIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US Index. Фонд был запущен 2 мар. 2007 г.. ASIA - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности VEU и ASIA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEU и ASIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 3.60% | 32.35% | 5.56% | 8.31% |
ASIA Matthews Pacific Tiger Active ETF | 2.91% | 32.06% | 3.41% | 0.01% |
Доходность по периодам
С начала года, VEU показывает доходность 3.60%, что значительно выше, чем у ASIA с доходностью 2.91%.
VEU
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- 3.60%
- 6 месяцев
- 7.76%
- 1 год
- 28.98%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 9.16%
ASIA
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -8.72%
- С начала года
- 2.91%
- 6 месяцев
- 5.51%
- 1 год
- 36.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEU и ASIA
VEU берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии ASIA в 0.79%.
Доходность на риск
VEU vs. ASIA — Ранг доходности на риск
VEU
ASIA
Сравнение VEU c ASIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEU | ASIA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 1.69 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 2.24 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.33 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 2.52 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.83 | 9.36 | +0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEU | ASIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 1.69 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.75 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между VEU и ASIA составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEU и ASIA
Дивидендная доходность VEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности ASIA в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 2.88% | 3.09% | 3.24% | 3.32% | 3.12% | 3.08% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% |
ASIA Matthews Pacific Tiger Active ETF | 1.02% | 1.05% | 0.58% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VEU и ASIA
Максимальная просадка VEU за все время составила -61.52%, что больше максимальной просадки ASIA в -23.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEU и ASIA.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEU | ASIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.52% | -23.95% | -37.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -14.47% | +3.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.31% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.36% | -10.79% | +3.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.23% | -5.01% | -8.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 3.90% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEU и ASIA
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) составляет 7.65%, в то время как у Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) волатильность равна 9.41%. Это указывает на то, что VEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEU | ASIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 9.41% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.61% | 16.56% | -4.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.25% | 21.59% | -4.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.83% | 19.46% | -3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.13% | 19.46% | -2.33% |