Сравнение VETZ с USVN
VETZ (Academy Veteran Bond ETF) and USVN (US Treasury 7 Year Note ETF) are both exchange-traded funds - VETZ is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Academy, while USVN is a Government Bonds fund tracking the ICE BofA Current 7-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. VETZ is actively managed, while USVN is passively managed. Over the past year, VETZ returned 6.05% vs 2.56% for USVN. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VETZ charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for USVN.
Доходность
Сравнение доходности VETZ и USVN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VETZ показывает доходность 1.08%, что значительно выше, чем у USVN с доходностью -0.65%.
VETZ
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 6.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USVN
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- -0.53%
- 1 год
- 2.56%
- 3 года*
- 2.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VETZ и USVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VETZ Academy Veteran Bond ETF | 1.08% | 8.02% | 2.22% | 3.84% |
USVN US Treasury 7 Year Note ETF | -0.65% | 7.66% | 0.03% | 3.11% |
Correlation
The correlation between VETZ and USVN is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2023 г. | 0.78 |
The correlation between VETZ and USVN has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VETZ vs. USVN — Ранг доходности на риск
VETZ
USVN
Сравнение VETZ c USVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Academy Veteran Bond ETF (VETZ) и US Treasury 7 Year Note ETF (USVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VETZ | USVN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.10 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 0.70 | +1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.33 | 1.87 | +5.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VETZ и USVN
Максимальная просадка VETZ за все время составила -5.16%, что меньше максимальной просадки USVN в -8.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VETZ и USVN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VETZ | USVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.16% | -8.27% | +3.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -3.68% | +0.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -2.62% | +1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.30% | -2.34% | +1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 1.37% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности VETZ и USVN
Academy Veteran Bond ETF (VETZ) и US Treasury 7 Year Note ETF (USVN) имеют волатильность 1.21% и 1.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VETZ | USVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 1.26% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.36% | 3.11% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.73% | 4.22% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.12% | 5.77% | +0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.12% | 5.77% | +0.35% |
Сравнение комиссий VETZ и USVN
VETZ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии USVN в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VETZ и USVN
Дивидендная доходность VETZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что больше доходности USVN в 3.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
USVN US Treasury 7 Year Note ETF | 3.75% | 3.81% | 4.07% | 2.91% |
VETZ Academy Veteran Bond ETF | 6.14% | 6.14% | 5.89% | 1.88% |
Часто задаваемые вопросы
VETZ and USVN have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USVN has higher volatility (1.26%) compared to VETZ (1.21%). In terms of maximum drawdown, VETZ dropped -5.16% vs USVN's -8.27%.
On 1-year performance, VETZ leads with 6.05% vs 2.56% for USVN. On fees, USVN is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VETZ has performed better with a 6.05% return vs 2.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USVN is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for VETZ.
VETZ has the higher dividend yield at 6.14%, compared with 3.75% for USVN.
VETZ is categorized as Mortgage Backed Securities, while USVN is Government Bonds. They also come from different issuers: Academy and US Benchmark Series. Their fees differ too: 0.35% for VETZ and 0.15% for USVN.
VETZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VETZ и USVN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор