Сравнение VETZ с MGOV
VETZ (Academy Veteran Bond ETF) and MGOV (First Trust Intermediate Government Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - VETZ is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Academy, while MGOV is a Government Bonds fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past year, VETZ returned 6.21% vs 6.09% for MGOV. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VETZ charges 0.35%/yr vs 0.65%/yr for MGOV.
Доходность
Сравнение доходности VETZ и MGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VETZ показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у MGOV с доходностью 0.34%.
VETZ
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 6.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MGOV
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VETZ и MGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VETZ Academy Veteran Bond ETF | 0.52% | 8.02% | 2.22% | 5.53% |
MGOV First Trust Intermediate Government Opportunities ETF | 0.34% | 8.54% | 1.55% | 4.56% |
Correlation
The correlation between VETZ and MGOV is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2023 г. | 0.77 |
The correlation between VETZ and MGOV has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VETZ vs. MGOV — Ранг доходности на риск
VETZ
MGOV
Сравнение VETZ c MGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Academy Veteran Bond ETF (VETZ) и First Trust Intermediate Government Opportunities ETF (MGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VETZ | MGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 1.73 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.88 | 5.28 | +2.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VETZ | MGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.33 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.89 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок VETZ и MGOV
Максимальная просадка VETZ за все время составила -5.16%, что меньше максимальной просадки MGOV в -6.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VETZ и MGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VETZ | MGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.16% | -6.11% | +0.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -3.53% | +0.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -2.23% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.30% | -1.62% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 1.16% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности VETZ и MGOV
Текущая волатильность для Academy Veteran Bond ETF (VETZ) составляет 1.36%, в то время как у First Trust Intermediate Government Opportunities ETF (MGOV) волатильность равна 1.71%. Это указывает на то, что VETZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VETZ | MGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 1.71% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.27% | 3.22% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.80% | 4.64% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.15% | 5.95% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.15% | 5.95% | +0.20% |
Сравнение комиссий VETZ и MGOV
VETZ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MGOV в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VETZ и MGOV
Дивидендная доходность VETZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, что больше доходности MGOV в 4.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MGOV First Trust Intermediate Government Opportunities ETF | 4.97% | 4.95% | 5.05% | 1.47% |
VETZ Academy Veteran Bond ETF | 6.17% | 6.14% | 5.89% | 1.88% |
Часто задаваемые вопросы
VETZ and MGOV have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGOV has higher volatility (1.71%) compared to VETZ (1.36%). In terms of maximum drawdown, VETZ dropped -5.16% vs MGOV's -6.11%.
On 1-year performance, VETZ leads with 6.21% vs 6.09% for MGOV. On fees, VETZ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, VETZ has been the lower-risk option at 1.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VETZ has performed better with a 6.21% return vs 6.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VETZ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for MGOV.
VETZ has the higher dividend yield at 6.17%, compared with 4.97% for MGOV.
VETZ is categorized as Mortgage Backed Securities, while MGOV is Government Bonds. They also come from different issuers: Academy and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for VETZ and 0.65% for MGOV.
MGOV currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VETZ и MGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор