Сравнение VETZ с FTSD
VETZ (Academy Veteran Bond ETF) and FTSD (Franklin Short Duration U.S. Government ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. Both are actively managed. Over the past year, VETZ returned 6.86% vs 4.31% for FTSD. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. VETZ charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for FTSD.
Доходность
Сравнение доходности VETZ и FTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VETZ показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у FTSD с доходностью 0.80%.
VETZ
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 6.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTSD
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 2.05%
Сравнение доходности по годам VETZ и FTSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VETZ Academy Veteran Bond ETF | 0.42% | 8.02% | 2.22% | 3.97% |
FTSD Franklin Short Duration U.S. Government ETF | 0.80% | 5.66% | 5.20% | 2.84% |
Correlation
The correlation between VETZ and FTSD is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2023 г. | 0.46 |
The correlation between VETZ and FTSD shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VETZ vs. FTSD — Ранг доходности на риск
VETZ
FTSD
Сравнение VETZ c FTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Academy Veteran Bond ETF (VETZ) и Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VETZ | FTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.69 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 9.59 | -7.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.75 | 38.36 | -29.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VETZ | FTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 3.30 | -1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.33 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 1.04 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок VETZ и FTSD
Максимальная просадка VETZ за все время составила -5.16%, примерно равная максимальной просадке FTSD в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VETZ и FTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VETZ | FTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.16% | -5.32% | +0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -0.45% | -2.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.93% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | -0.12% | -1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.30% | -0.60% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 0.11% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности VETZ и FTSD
Academy Veteran Bond ETF (VETZ) имеет более высокую волатильность в 1.36% по сравнению с Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что VETZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VETZ | FTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 0.51% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.27% | 1.03% | +2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.80% | 1.31% | +3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.15% | 1.85% | +4.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.15% | 1.79% | +4.36% |
Сравнение комиссий VETZ и FTSD
VETZ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FTSD в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VETZ и FTSD
Дивидендная доходность VETZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности FTSD в 4.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSD Franklin Short Duration U.S. Government ETF | 4.50% | 4.67% | 4.75% | 4.14% | 1.73% | 1.01% | 1.54% | 2.90% | 2.63% | 2.24% | 1.92% | 1.52% |
VETZ Academy Veteran Bond ETF | 6.18% | 6.14% | 5.89% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VETZ and FTSD have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VETZ has higher volatility (1.36%) compared to FTSD (0.51%). In terms of maximum drawdown, VETZ dropped -5.16% vs FTSD's -5.32%.
On 1-year performance, VETZ leads with 6.86% vs 4.31% for FTSD. On fees, FTSD is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FTSD has been the lower-risk option at 0.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VETZ has performed better with a 6.86% return vs 4.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FTSD is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for VETZ.
VETZ has the higher dividend yield at 6.18%, compared with 4.50% for FTSD.
They also come from different issuers: Academy and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.35% for VETZ and 0.25% for FTSD.
FTSD currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VETZ и FTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор