PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VETAX с VMVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VETAX с VMVIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VETAX (Victory Sycamore Established Value Fund Class A) and VMVIX (Vanguard Mid-Cap Value Index Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, VETAX returned 10.66%/yr vs 10.34%/yr for VMVIX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VETAX charges 0.89%/yr vs 0.19%/yr for VMVIX.

Доходность

Сравнение доходности VETAX и VMVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Sycamore Established Value Fund Class A (VETAX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VETAX показывает доходность 10.99%, а VMVIX немного ниже – 10.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VETAX имеют среднегодовую доходность 10.66%, а акции VMVIX немного отстают с 10.34%.

VETAX

1 день
1.02%
1 месяц
1.59%
С начала года
10.99%
6 месяцев
10.53%
1 год
15.94%
3 года*
11.27%
5 лет*
6.76%
10 лет*
10.66%

VMVIX

1 день
-0.18%
1 месяц
0.79%
С начала года
10.70%
6 месяцев
11.28%
1 год
23.15%
3 года*
16.14%
5 лет*
8.16%
10 лет*
10.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VETAX и VMVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VETAX
Victory Sycamore Established Value Fund Class A		10.99%2.15%9.80%10.06%-2.85%31.49%7.79%28.38%-10.33%15.67%
VMVIX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund		10.70%11.22%13.48%10.00%-8.00%28.60%2.33%27.85%-12.57%16.91%

Correlation

The correlation between VETAX and VMVIX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2006 г.

0.96

The correlation between VETAX and VMVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory Sycamore Established Value Fund Class A

Vanguard Mid-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с VETAX:
VETAX с VEVIXVETAX с SIFFXVETAX с CISMXVETAX с FLARXVETAX с ARFFXVETAX с ACLAXVETAX с AMDVX
Часто сравнивают с VMVIX:
VMVIX с VIMAXVMVIX с FCNTXVMVIX с VMVLXVMVIX с VGTVMVIX с SXR8.DEVMVIX с VOOVMVIX с IXUS

Доходность на риск

VETAX vs. VMVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VETAX
Ранг доходности на риск VETAX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VETAX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VETAX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VETAX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VETAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VETAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
VMVIX
Ранг доходности на риск VMVIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VETAX c VMVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Sycamore Established Value Fund Class A (VETAX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VETAXVMVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.98

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
2.88

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

3.25

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.99

12.40

-5.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VETAX vs. VMVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VETAX на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа VMVIX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VETAX и VMVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VETAXVMVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.98

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.51

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.55

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.43

+0.09

Просадки

Сравнение просадок VETAX и VMVIX

Максимальная просадка VETAX за все время составила -48.94%, что меньше максимальной просадки VMVIX в -61.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VETAX и VMVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VETAXVMVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.94%

-61.61%

+12.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-6.96%

-0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.47%

-18.94%

-1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.47%

-19.81%

-0.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.04%

-43.08%

+2.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.18%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.34%

-8.46%

+2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

1.82%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности VETAX и VMVIX

Victory Sycamore Established Value Fund Class A (VETAX) имеет более высокую волатильность в 3.11% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что VETAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VETAXVMVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

2.60%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.74%

8.15%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.36%

11.42%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

16.02%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

18.79%

+0.46%

Сравнение комиссий VETAX и VMVIX

VETAX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VMVIX в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VETAX и VMVIX

Дивидендная доходность VETAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности VMVIX в 1.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VETAX
Victory Sycamore Established Value Fund Class A		4.38%4.31%11.24%5.86%7.95%8.10%5.20%5.81%10.32%3.03%1.32%11.27%
VMVIX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund		1.77%1.42%1.99%2.15%2.15%1.67%2.26%1.95%2.60%1.75%1.81%1.91%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, VETAX and VMVIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VETAX has higher volatility (3.11%) compared to VMVIX (2.60%). In terms of maximum drawdown, VETAX dropped -48.94% vs VMVIX's -61.61%.

VMVIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VETAX и VMVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор