PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VETAX с HWMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VETAX с HWMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory Sycamore Established Value Fund Class A (VETAX) и Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX).

VETAX - это активно управляемый фонд от Victory Capital. Фонд был запущен 5 мая 2000 г.. HWMIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности VETAX и HWMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Sycamore Established Value Fund Class A (VETAX) и Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VETAX и HWMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VETAX
Victory Sycamore Established Value Fund Class A		4.60%2.15%9.80%10.06%-2.85%31.49%7.79%28.38%-10.33%15.67%
HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund		6.74%7.87%3.62%19.87%1.63%39.18%0.49%12.97%-19.32%7.69%

Доходность по периодам

С начала года, VETAX показывает доходность 4.60%, что значительно ниже, чем у HWMIX с доходностью 6.74%. За последние 10 лет акции VETAX превзошли акции HWMIX по среднегодовой доходности: 10.51% против 9.08% соответственно.

VETAX

1 день
1.76%
1 месяц
-5.33%
С начала года
4.60%
6 месяцев
4.68%
1 год
9.27%
3 года*
8.30%
5 лет*
6.98%
10 лет*
10.51%

HWMIX

1 день
1.52%
1 месяц
-2.06%
С начала года
6.74%
6 месяцев
8.96%
1 год
22.13%
3 года*
12.01%
5 лет*
9.76%
10 лет*
9.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory Sycamore Established Value Fund Class A

Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund

Часто сравнивают с VETAX:
VETAX с VEVIXVETAX с ACLAXVETAX с ACMVXVETAX с AMDVXVETAX с ARFFXVETAX с CISMXVETAX с FIMVX
Часто сравнивают с HWMIX:
HWMIX с DCINXHWMIX с HWSIXHWMIX с HWNIXHWMIX с HWCIXHWMIX с HWTIXHWMIX с HWSAXHWMIX с HWLIX

Сравнение комиссий VETAX и HWMIX

VETAX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии HWMIX в 1.01%.

HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund
VETAX
Victory Sycamore Established Value Fund Class A

Доходность на риск

VETAX vs. HWMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VETAX
Ранг доходности на риск VETAX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VETAX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VETAX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VETAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VETAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VETAX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
HWMIX
Ранг доходности на риск HWMIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWMIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWMIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWMIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWMIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWMIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VETAX c HWMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Sycamore Established Value Fund Class A (VETAX) и Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VETAXHWMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

0.93

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

1.41

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.21

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

1.35

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.25

5.49

-2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VETAX vs. HWMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VETAX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа HWMIX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VETAX и HWMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VETAXHWMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

0.93

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.44

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.36

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.47

+0.03

Корреляция

Корреляция между VETAX и HWMIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VETAX и HWMIX

Дивидендная доходность VETAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности HWMIX в 1.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VETAX
Victory Sycamore Established Value Fund Class A		4.65%4.31%11.24%5.86%7.95%8.10%5.20%5.81%10.32%3.03%1.32%11.27%
HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund		1.31%1.39%1.15%0.28%0.49%1.28%2.25%1.60%2.99%6.72%1.53%14.67%

Просадки

Сравнение просадок VETAX и HWMIX

Максимальная просадка VETAX за все время составила -48.94%, что меньше максимальной просадки HWMIX в -69.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VETAX и HWMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VETAXHWMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.94%

-69.84%

+20.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-16.87%

+3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.47%

-25.90%

+5.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.04%

-63.21%

+22.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.33%

-3.32%

-2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-10.89%

+4.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

4.15%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности VETAX и HWMIX

Victory Sycamore Established Value Fund Class A (VETAX) и Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) имеют волатильность 4.38% и 4.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VETAXHWMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

4.30%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

12.42%

-3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.33%

23.86%

-6.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.07%

22.34%

-5.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

25.62%

-6.38%