PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VESGX с VWILX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VESGX с VWILX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VESGX (Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares) and VWILX (Vanguard International Growth Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VESGX is a ESG fund managed by Vanguard, while VWILX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, VESGX returned 11.07%/yr vs -1.74%/yr for VWILX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VESGX charges 0.46%/yr vs 0.32%/yr for VWILX.

Доходность

Сравнение доходности VESGX и VWILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares (VESGX) и Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VESGX показывает доходность 10.13%, что значительно выше, чем у VWILX с доходностью 4.82%.

VESGX

1 день
-0.63%
1 месяц
5.74%
С начала года
10.13%
6 месяцев
11.10%
1 год
15.50%
3 года*
17.54%
5 лет*
11.07%
10 лет*
—

VWILX

1 день
-1.34%
1 месяц
1.96%
С начала года
4.82%
6 месяцев
5.18%
1 год
11.24%
3 года*
12.01%
5 лет*
-1.74%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VESGX и VWILX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VESGX
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares		10.13%15.26%16.40%19.61%-10.76%22.34%19.43%11.83%
VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares		4.82%20.08%9.18%14.80%-30.80%-12.81%59.77%16.03%

Correlation

The correlation between VESGX and VWILX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2019 г.

0.80

The correlation between VESGX and VWILX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VESGX и VWILX

Секторы
VESGX
VWILX

Технологии

30.3%
27.5%

Финансовые услуги

20.8%
12.2%

Потребительский циклический сектор

13.5%
17.5%

Здравоохранение

8.3%
10.6%

Промышленность

7.4%
13.3%

Потребительский защитный сектор

5.5%
5.4%

Недвижимость

5.2%

-

Сырьевые материалы

3.7%
2.6%

Коммуникационные услуги

3.2%
6.2%

Коммунальные услуги

2.0%
0.5%

Энергетика

-

1.9%

Технологии

VESGX
30.3%
VWILX
27.5%

Финансовые услуги

VESGX
20.8%
VWILX
12.2%

Потребительский циклический сектор

VESGX
13.5%
VWILX
17.5%

Здравоохранение

VESGX
8.3%
VWILX
10.6%

Промышленность

VESGX
7.4%
VWILX
13.3%

Потребительский защитный сектор

VESGX
5.5%
VWILX
5.4%

Недвижимость

VESGX
5.2%
VWILX

-

Сырьевые материалы

VESGX
3.7%
VWILX
2.6%

Коммуникационные услуги

VESGX
3.2%
VWILX
6.2%

Коммунальные услуги

VESGX
2.0%
VWILX
0.5%

Энергетика

VESGX

-

VWILX
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares

Vanguard International Growth Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VESGX:
VESGX с ESGVVESGX с VEIGXVESGX с VASGXVESGX с VXUSVESGX с VWENXVESGX с VOOVESGX с HLMIX
Часто сравнивают с VWILX:
VWILX с VTIAXVWILX с VXUSVWILX с VAIGXVWILX с VWICXVWILX с VTPSXVWILX с FIGFXVWILX с VZICX

Доходность на риск

VESGX vs. VWILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VESGX
Ранг доходности на риск VESGX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VESGX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VESGX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VESGX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VESGX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VESGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
VWILX
Ранг доходности на риск VWILX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWILX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWILX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWILX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWILX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWILX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VESGX c VWILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares (VESGX) и Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VESGXVWILXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
0.69

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
1.07

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.13

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

0.88

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.58

2.83

+2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VESGX vs. VWILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VESGX на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа VWILX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VESGX и VWILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VESGXVWILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.69

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

-0.07

+0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.34

+0.50

Просадки

Сравнение просадок VESGX и VWILX

Максимальная просадка VESGX за все время составила -30.52%, что меньше максимальной просадки VWILX в -59.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VESGX и VWILX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VESGXVWILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.52%

-59.49%

+28.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-14.06%

+3.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.27%

-20.02%

+7.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.70%

-53.56%

+29.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-15.80%

+15.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-15.09%

+11.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

4.36%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности VESGX и VWILX

Текущая волатильность для Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares (VESGX) составляет 3.40%, в то время как у Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что VESGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VESGXVWILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

4.92%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

14.50%

-4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.01%

18.00%

-4.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

23.43%

-8.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

21.70%

-4.38%

Сравнение комиссий VESGX и VWILX

VESGX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VWILX в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VESGX и VWILX

Дивидендная доходность VESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности VWILX в 6.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VESGX
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares		3.98%6.98%5.05%1.81%2.24%2.74%1.06%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares		6.58%6.89%9.81%1.92%7.03%0.36%2.38%1.30%5.52%0.84%1.42%1.53%

Часто задаваемые вопросы

VESGX and VWILX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWILX has higher volatility (4.92%) compared to VESGX (3.40%). In terms of maximum drawdown, VESGX dropped -30.52% vs VWILX's -59.49%.

VESGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VESGX и VWILX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор