PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VESGX с VTSNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VESGX с VTSNX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares (VESGX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX).

VESGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 июн. 2019 г.. VTSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VESGX и VTSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares (VESGX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VESGX и VTSNX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VESGX
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares		-2.11%15.26%16.40%19.61%-10.76%22.34%19.43%11.83%
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares		3.42%32.24%5.38%15.29%-15.99%8.64%11.27%10.85%

Доходность по периодам

С начала года, VESGX показывает доходность -2.11%, что значительно ниже, чем у VTSNX с доходностью 3.42%.

VESGX

1 день
1.16%
1 месяц
-2.88%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
-1.05%
1 год
10.83%
3 года*
13.69%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—

VTSNX

1 день
1.65%
1 месяц
-2.27%
С начала года
3.42%
6 месяцев
7.22%
1 год
28.83%
3 года*
15.93%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VESGX:
VESGX с ESGVVESGX с VEIGXVESGX с VXUSVESGX с VASGXVESGX с VOOVESGX с VWENXVESGX с HLMIX
Часто сравнивают с VTSNX:
VTSNX с VIIIXVTSNX с VXUSVTSNX с VTPSXVTSNX с VEMIXVTSNX с VTMNXVTSNX с ^GSPCVTSNX с VTIFX

Сравнение комиссий VESGX и VTSNX

VESGX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VTSNX в 0.08%.

VESGX
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VESGX vs. VTSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VESGX
Ранг доходности на риск VESGX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VESGX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VESGX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VESGX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VESGX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VESGX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
VTSNX
Ранг доходности на риск VTSNX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSNX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSNX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSNX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSNX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSNX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VESGX c VTSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares (VESGX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VESGXVTSNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

1.86

-1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

2.45

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.37

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

2.63

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.88

10.17

-6.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VESGX vs. VTSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VESGX на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа VTSNX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VESGX и VTSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VESGXVTSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.86

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.51

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.38

+0.37

Корреляция

Корреляция между VESGX и VTSNX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VESGX и VTSNX

Дивидендная доходность VESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности VTSNX в 2.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VESGX
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares		4.48%6.98%5.05%1.81%2.24%2.74%1.06%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares		2.93%3.17%3.36%3.24%3.08%3.08%2.13%3.16%3.19%2.75%2.95%2.86%

Просадки

Сравнение просадок VESGX и VTSNX

Максимальная просадка VESGX за все время составила -30.52%, что меньше максимальной просадки VTSNX в -35.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VESGX и VTSNX.

Загрузка...

Показатели просадок

VESGXVTSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.52%

-35.72%

+5.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-11.29%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.70%

-29.55%

+5.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.12%

-7.30%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-8.16%

+4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.91%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VESGX и VTSNX

Текущая волатильность для Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares (VESGX) составляет 5.87%, в то время как у Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) волатильность равна 6.90%. Это указывает на то, что VESGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VESGXVTSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

6.90%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

10.92%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.49%

15.78%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.53%

14.85%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

15.85%

+1.53%