PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VESGX с VFTNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VESGX с VFTNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VESGX (Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares) and VFTNX (Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - VESGX is a ESG fund managed by Vanguard, while VFTNX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the FTSE4Good US Select Index. Over the past 5 years, VESGX returned 11.07%/yr vs 13.43%/yr for VFTNX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VESGX charges 0.46%/yr vs 0.12%/yr for VFTNX.

Доходность

Сравнение доходности VESGX и VFTNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares (VESGX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VESGX показывает доходность 10.13%, что значительно ниже, чем у VFTNX с доходностью 10.71%.

VESGX

1 день
-0.63%
1 месяц
5.74%
С начала года
10.13%
6 месяцев
11.10%
1 год
15.50%
3 года*
17.54%
5 лет*
11.07%
10 лет*
—

VFTNX

1 день
-0.88%
1 месяц
5.38%
С начала года
10.71%
6 месяцев
10.57%
1 год
27.99%
3 года*
22.93%
5 лет*
13.43%
10 лет*
16.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VESGX и VFTNX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VESGX
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares		10.13%15.26%16.40%19.61%-10.76%22.34%19.43%11.83%
VFTNX
Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares		10.71%17.32%26.01%31.77%-24.20%27.76%22.62%14.84%

Correlation

The correlation between VESGX and VFTNX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2019 г.

0.84

The correlation between VESGX and VFTNX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VESGX и VFTNX

Секторы
VESGX
VFTNX

Технологии

30.3%
41.6%

Финансовые услуги

20.8%
11.5%

Потребительский циклический сектор

13.5%
12.2%

Здравоохранение

8.3%
9.5%

Промышленность

7.4%
3.3%

Потребительский защитный сектор

5.5%
3.9%

Недвижимость

5.2%
2.2%

Сырьевые материалы

3.7%
1.6%

Коммуникационные услуги

3.2%
14.1%

Коммунальные услуги

2.0%
0.1%

Энергетика

-

0.0%

Технологии

VESGX
30.3%
VFTNX
41.6%

Финансовые услуги

VESGX
20.8%
VFTNX
11.5%

Потребительский циклический сектор

VESGX
13.5%
VFTNX
12.2%

Здравоохранение

VESGX
8.3%
VFTNX
9.5%

Промышленность

VESGX
7.4%
VFTNX
3.3%

Потребительский защитный сектор

VESGX
5.5%
VFTNX
3.9%

Недвижимость

VESGX
5.2%
VFTNX
2.2%

Сырьевые материалы

VESGX
3.7%
VFTNX
1.6%

Коммуникационные услуги

VESGX
3.2%
VFTNX
14.1%

Коммунальные услуги

VESGX
2.0%
VFTNX
0.1%

Энергетика

VESGX

-

VFTNX
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares

Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VESGX:
VESGX с ESGVVESGX с VEIGXVESGX с VASGXVESGX с VXUSVESGX с VWENXVESGX с VOOVESGX с HLMIX
Часто сравнивают с VFTNX:
VFTNX с VIIIXVFTNX с VFTAXVFTNX с VOOGVFTNX с VTIVFTNX с VFIAXVFTNX с VWUAXVFTNX с VIVIX

Доходность на риск

VESGX vs. VFTNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VESGX
Ранг доходности на риск VESGX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VESGX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VESGX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VESGX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VESGX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VESGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
VFTNX
Ранг доходности на риск VFTNX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFTNX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFTNX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFTNX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFTNX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFTNX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VESGX c VFTNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares (VESGX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VESGXVFTNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
2.13

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
2.91

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.38

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

2.40

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.58

10.17

-4.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VESGX vs. VFTNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VESGX на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа VFTNX равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VESGX и VFTNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VESGXVFTNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

2.13

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.74

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.38

+0.46

Просадки

Сравнение просадок VESGX и VFTNX

Максимальная просадка VESGX за все время составила -30.52%, что меньше максимальной просадки VFTNX в -64.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VESGX и VFTNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VESGXVFTNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.52%

-64.04%

+33.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-11.83%

+1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.27%

-20.18%

+7.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.70%

-29.11%

+5.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.88%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-15.70%

+11.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.78%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VESGX и VFTNX

Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares (VESGX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) имеют волатильность 3.40% и 3.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VESGXVFTNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

3.41%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

10.17%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.01%

13.31%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

18.37%

-3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

19.07%

-1.75%

Сравнение комиссий VESGX и VFTNX

VESGX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VFTNX в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VESGX и VFTNX

Дивидендная доходность VESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности VFTNX в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VESGX
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares		3.98%6.98%5.05%1.81%2.24%2.74%1.06%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFTNX
Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares		0.85%0.90%1.01%1.12%1.37%0.95%1.23%1.46%1.81%1.49%1.82%1.60%

Часто задаваемые вопросы

VESGX and VFTNX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFTNX has higher volatility (3.41%) compared to VESGX (3.40%). In terms of maximum drawdown, VESGX dropped -30.52% vs VFTNX's -64.04%.

VFTNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VESGX и VFTNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор