PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VESGX с VFTNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VESGX с VFTNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares (VESGX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX).

VESGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 июн. 2019 г.. VFTNX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE4Good US Select Index. Фонд был запущен 14 янв. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности VESGX и VFTNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares (VESGX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VESGX и VFTNX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VESGX
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares		-3.24%15.26%16.40%19.61%-10.76%22.34%19.43%11.83%
VFTNX
Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares		-7.51%17.32%26.01%31.77%-24.20%27.76%22.62%14.84%

Доходность по периодам

С начала года, VESGX показывает доходность -3.24%, что значительно выше, чем у VFTNX с доходностью -7.51%.

VESGX

1 день
2.72%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-3.24%
6 месяцев
-2.24%
1 год
9.94%
3 года*
13.25%
5 лет*
9.44%
10 лет*
—

VFTNX

1 день
3.30%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-7.51%
6 месяцев
-5.69%
1 год
15.11%
3 года*
17.94%
5 лет*
10.46%
10 лет*
14.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares

Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VESGX:
VESGX с ESGVVESGX с VEIGXVESGX с VXUSVESGX с VASGXVESGX с VOOVESGX с VWENXVESGX с HLMIX
Часто сравнивают с VFTNX:
VFTNX с VIIIXVFTNX с VFTAXVFTNX с VTIVFTNX с VOOGVFTNX с VFIAXVFTNX с VWUAXVFTNX с VIVIX

Сравнение комиссий VESGX и VFTNX

VESGX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VFTNX в 0.12%.

VESGX
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares
VFTNX
Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VESGX vs. VFTNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VESGX
Ранг доходности на риск VESGX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VESGX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VESGX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VESGX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VESGX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VESGX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VFTNX
Ранг доходности на риск VFTNX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFTNX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFTNX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFTNX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFTNX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFTNX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VESGX c VFTNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares (VESGX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VESGXVFTNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.81

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.28

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

1.33

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.55

5.18

-1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VESGX vs. VFTNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VESGX на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFTNX равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VESGX и VFTNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VESGXVFTNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.81

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.57

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.35

+0.39

Корреляция

Корреляция между VESGX и VFTNX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VESGX и VFTNX

Дивидендная доходность VESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности VFTNX в 1.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VESGX
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares		4.53%6.98%5.05%1.81%2.24%2.74%1.06%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFTNX
Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares		1.02%0.90%1.01%1.12%1.37%0.95%1.23%1.46%1.81%1.49%1.82%1.60%

Просадки

Сравнение просадок VESGX и VFTNX

Максимальная просадка VESGX за все время составила -30.52%, что меньше максимальной просадки VFTNX в -64.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VESGX и VFTNX.

Загрузка...

Показатели просадок

VESGXVFTNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.52%

-64.04%

+33.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-12.17%

+1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.70%

-29.11%

+5.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.19%

-8.92%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-15.80%

+11.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

3.12%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VESGX и VFTNX

Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares (VESGX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) имеют волатильность 5.95% и 5.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VESGXVFTNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

5.93%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

10.55%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

19.56%

-3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.53%

18.35%

-3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

19.03%

-1.65%